小弟投资新手
最近开好了TD帐户和国泰帐户，约转也设定完成
这阵子台股除权息过后将资金稍做整理
就可以开始美股的投资，感觉有点兴奋XD
为了能贯彻纪律、达成20年的长投计画
有几个想法和问题想和版友们讨论请教
首先，是汇款频率的问题
到底是要一年汇一次还是半年汇一次呢？
我一年预计汇出250,000元约8500镁，有三个想法
1.一年汇一次，汇款手续费600元，存钱过程有1%利息
2.一年汇二次，汇款手续费1200元，存钱过程有1%利息
3.一年汇一次，汇款手续费600元，汇出前先投入台股ETF+美债ETF
2和1的差别在，有125,000元能拿到半年报酬
假设年化报酬率8%，预计报酬为(125,000x1.08)开根号-125,000=4900
远大于600元的手续费
3的想法是，汇出前先在台股投入类似的资产配置
买入卖出250,000元的手续费+交易税大约为600元
假设报酬率一样为8%，
一年中钱慢慢存若能有半年投入台股，其结果也跟2差不多
实务上应该看状况执行2或3吧
第二个问题是
汇到美股帐户后，是要一次性投入还是买入短债停泊，再分次投入？
若以VCSH(短天期公司债)停泊的话，IRR约2.7%，标准差约1.7%
看起来是蛮适合停泊的，但我应该会选择一次性投入吧
要对资产配置有信心XD
接下来是资产配置的问题
预计是VTI:IJR:EDV = 40:25:35 (10年回测 http://tinyurl.com/y944gwjb )
基本想法是长债和股票对冲，然后加入小型股提高报酬
没有配置非美资产，因为觉得美股美债对冲已经算是相当平衡
跑回测的IRR=11% 标准差也是11%左右
假设市场报酬呈常态分布，则小于1个标准差的机率为16%
若未来状况变动不大，则预估五、六年会有一年赔钱
EDV和VTI的相关系数为-0.35
08年金融海啸时，VTI最大drawdown为-46%，此配置为-22%
遭遇此跌幅应该还能保持理性
长债标的原本有考虑TLT
TLT历史悠久，资产总值和成交量都大于EDV
但EDV的报酬、波动、及和VTI的负相关性都大于TLT
能在大幅降低波动的同时，取得和纯VTI差不多的报酬
加上EDV内扣0.07% < TLT的0.15%
因此选择EDV
我有试着加入短期债券
但怎么跑回测都会同时降低报酬和增加波动
所以就没有放进去了
然后是IJR，其年报酬比VTI多1.6%，标准差多3.6%，完美的等价交换
因为波动尚在忍受范围内，所以IJR多放了一些
以上，敬请不吝赐教
题外话，
小弟初始资金750,000元(25000镁，刚好赚100镁回馈)
应该也是一次性投入，要相信资产配置 = =+
之后每年汇250,000元
累积10年共投入3,000,000元，预计10年后会变2倍多一些
感觉买房好像不是遥不可及的事啊XD