在这边第一次发文
如果有违反版规之类的还请提醒一下谢谢
想问的问题是这样的
目前在跑论文的回归结果
研究方法是利用双重差分法（Difference in diference)
并且透过固定效果模型（Fixed effect)回归
但今天在报告时被教授问到为什么不用随机效果模型（Random effect)做回归
我反而有点答不上来
因为在看论文时好像大家都是用固定效果模型跑的
想请教一下DID这个研究方法是否真的能用随机效果模型做，感谢各位

看你的资料是不是panel data

所以如果是panel data会变怎么样呢？

panal data 用什么回归模型 可以先用其他检定来确认 依照不同检定的结果决定使用固定效果 随机效果还是一般的OLS

我有做豪斯曼检测，适合用随机效果模型，但我不确定DID能不能用随机效果模型

那我觉得教授的意思应该只是要你从did这个回归方法的本质去回答 这个计量方式就是有种检测固定效果的工具如果再深入探讨 就会变成这组数据适合使用did的根本原因是什么 你是基于什么特性去选择这个回归模型他可能只是要确认你知道自己在做啥 而不是要你换方法

我的教授是希望我再试一下随机效果模型，因为他觉得一般两种模型都会先检测再决定做哪一种，但今天我的回归就是以DID的方式模式，而我大部分看到的DID回归都是用固定效果模型，所以我才觉得很怪我的教授也不是要我换方法，他只是觉得一般不会单纯只做一种模型吧，通常都是检测完才决定

也有可能 我是说有一点可能教授对这个计量方法不是那么熟悉所以才这样问你或是除了豪斯曼之外 DID会不会还有一些前置检定必须完成

https://i.imgur.com/Lezp11D.jpg因为did的模型里，dt是时间固定变量，du是个体固定变量，不是这样吗？这样真的能用随机效果模型吗？

我也觉得这个应该就是固定效果 所以才从其他地方下手但也可能我学艺不精 有没想到的地方再请板上其他大神回

Wooldridge的introductory里面有一节 RE or FE?大意是说要用RE的一个重要假设是unobservable跟其他observables之间没有关系。如果这个假成立，应该一开始就不需要DID了? ^设

random term就有个机率分布，认真处理就进入大师域。 固定就假定线性，好处理，直观。