楼主:
FA88124 (吃我的Put啦)
2023-10-10 11:04:45最近在做策略回测
数位货币的价格变化
跟传统股票差异蛮大的
以ETH为例从2019年至今
价格的跨度其实就不小
从数百～好几千 到现在稳定一千多
如果是股票指数期货的话
可以算一点多少钱
然后点数高低的差距也
不会像上述ETH价格差异那么大
那么开发策略时
应该看多长的时间跨度比较好？
2022-2023年有效的策略
往前经历2019-2020期间or5月大崩
可能最后结果就不同
从严谨的角度上来说
可以考虑资料的结构性变化
但从实务上来说
会回测多久的期间来认定策略有效呢？
作者:
pinner (莲踢踢)
2023-10-10 12:00:00看你策略的周期决定
作者:
domago ( )
2023-10-10 12:30:00市场资金回流=货币宽松政策
作者:
brucetu (sec)
2023-10-10 13:27:00资料量这么小你只是在overfit现有的资料你一定可以找到一个回测分数超高的策略但没意义
回测没有意义1->2->3->? 请问?要填什么数字答案是 任意数回答4的人，脑袋被制约了
作者:
sma1033 (死马)
2023-10-10 17:55:00回测有意义，重点是你要会做，乱做的回测没意义
作者:
m180 (月薪180)
2023-10-11 02:22:00没有意义 ftx回测最后归零
作者:
satansss (真的结束了)
2023-10-11 10:49:00设计出不用考虑价格位阶的策略，回测资料当然多多益善
作者: ozarther 2023-10-11 12:20:00
至少要涵盖一个熊市牛市周期吧，这样才能知道策略在各个状况的表现
作者:
sma1033 (死马)
2023-10-11 13:17:00有种情况回测会完全没意义，就是过去数据与未来完全无关
作者:
sdtty (龙井裘德洛)
2023-10-12 05:22:00投资要靠创造力，不是靠overfit如果是用无参数的系统，还有一点机会
作者: staytuned74 2023-10-12 16:16:00
1.资料越多越好 2.想出要符合逻辑的优势策略更重要
谁跟你回测没有意义 你去找一间从来不做回测的量化看看？
作者:
sdtty (龙井裘德洛)
2023-10-15 08:29:00短期也许有意义，但长期不是获利率下降就是MDD创新高，零合市场的必然结果。大概只有回测后跟结果反著做也许还能赚点钱