[Technews 科技新报]利用大数据操控外汇交易，美司法部要华尔街认罪
作者 黄 嬿 | 发布日期 2015 年 02 月 10 日 | 分类 Big Data
近年因低利率让热钱四处流窜，让各国政府央行不得不严加看管自家汇率，波动大使得外
汇交易成为犯罪温床。去年十一月美、英与瑞士监管机构针对六大涉案银行开罚 43 亿美
元之后，美国司法部也硬起来，要求大型银行针对交易员操控外汇一事负责并认罪，纽约
金融监管机构也要对各别交易员进行调查。
华尔街在金融风暴过后已经被视为贪婪之地，针对大型银行的调查往往能获得社会支持与
关注，但是结果却常常被抨击是抓小鱼放大鱼，纽约一名检察官还因此下台。
美国司法部这次要硬起来。纽约时报引述消息来源表示，这起针对世界最大的金融市场所
展开的调查已经进行到最后阶段，联邦检察官最近已经通知巴克莱、摩根大通、苏格兰皇
家银行，以及花旗银行，要求他们必须认罪才能结束此案件。纽时认为，重罪裁决效果有
限，最后应该只会为这些银行带来象征性的耻辱而已。
这些大型银行是因为他们的电子交易平台而被抓到把柄，交易员利用这个平台提高卖给客
户的外汇价格，且在平台的聊天室里，充满著咒骂和行业术语，交易员甚至嘲弄这平台如
何取消没有利润的交易。
过去十年，很多银行开始透过电子平台交易外汇，但不是所有这样的平台都可以利用客户
的钱让银行获利，直到去年下半年，纽约金融监管机构开始调查德意致银行与巴克莱的交
易平台，发现至少一家银行锁定平台上某个客户的动作，来权衡他们接下来要如何操作。
譬如说，一但客户同意以某个价格向银行购入欧元，这个平台就会透过算法，侦测市场
走向是不是对银行不利，还可让银行取消这笔交易，并为银行设定一个从更高价格中获利
的机会模式。而交易员就在这个线上聊天室嘲笑客户都没有发现这个设定，且在一些案子
还发现，当客户问说为什么单子被取消，银行还怪说是技术故障。
去年十一月，监管人员指控交易商自 2003 年 1 月以来通过聊天室、即时资讯和邮件等
方式分享客户下单的机密资讯，合谋操纵基准收盘即期汇率让自己获利，他们涉嫌操纵的
基准外汇是资产经理人与企业财务主管衡量持股的价值标准。
涉案银行包括摩根大通、美国银行、巴克莱银行、巴黎银行、花旗集团、瑞士信贷、德意
志银行、高盛集团、汇丰银行、摩根士丹利、苏格兰皇家银行、瑞士联合银行。外汇市场
每天交易额达 5.3 兆美元，这 12 家银行占有全球外汇交易市场份额的 84%。
http://technews.tw/2015/02/10/wall-street-manipulate-currency-exchange/