[VBA ] 怎么取具有相关系数的常态乱数?? goldberg73 PTT批踢踢实业坊

[VBA ] 怎么取具有相关系数的常态乱数??

楼主: goldberg73 (高柏) 2014-09-02 23:07:58

假设有 A B C 三个资产，相关系数矩阵为 R
如果我想一次模拟 10个具有相关系数的常态分配的乱数
该如何做??
谢谢高手指导

作者: Marty (DNA探针) 2014-09-03 00:14:00

你问了一个有点难又不太难的问题建议先看cholesky分解把数学搞懂再来想程式怎么写

楼主: goldberg73 (高柏) 2014-09-03 00:31:00

谢谢m大提点!!

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