我说心得
回测要注意两件事情:
1.实单是否真的会下单:之前有过经验，回测会有交易记录的单,实单不会下单
后来把 MTC 改成 AA异步模式才行,因为同步模式(SA),要和券商同步,确认价位
后再下单,这时点位错失,会造成程式单不下单
2.你有每个 tick的交易来源吗?
我用的凯卫,只有2个月的细部 tick 来源
也就是说，我想用细部回测,历史记录只记录 K棒开高收低四个值,
每次放空必放在高点,买必买入最低点,造成太过美化回测结果
尤其我的策略是在 K棒内执行的
这都是要注意的
最好的回测,就是用真的钱去测,一口小台测个一个月,都不要管它
没有低于保证金还稳定赚钱的话,就恭喜你啦

原来暗藏眉角这么多! 真的非常感谢您的经验分享!

理论回测跟实际交易真的有差每天差一点，累积下来当然回测看起来很厉害

SA、AA不是你说的意思SA的意思是以成交回报，显示在图上放空也不是放在最高点买也不是买在最低点是看你的策略怎么写....建议你多了解软件在不了解情况下使用IOG会出事....除非需要高频交易不然回测不需要tick资料需要tick资料，自己写api抓就可以凯卫tick资料我记得有提供十年没有的话找小秘书要在没有tick资料下使用K棒会依照open low high close，相对关系决定进出场这应该也是基本概念再补充一下SA才是你真正下单的点位AA只是你看爽的而已没有特别原因全部选择SA就可以

笑死，没有特别原因选AA就可以啦。看你怎么想啦。既然都提供两种选项，当然是各有各的考虑，我都AA到底

那是你用错了XDDD

回测成绩不错，前提是你回测要做对才行阿没搞清楚回测跟实盘差在那边的话，回测结果有多少价值呢?我用神经网络去fit回测data，不管什么样的走势都能赚钱但是这种高中生就能想到的idea，你可能要想想你的edge在?金融市场赚钱的关键从来就不在于你会什么，而是你赢过谁

推分析

code回测跟人工回测差别大吗？我看人工回测还行。