过去1年来看到比特币上冲下洗波动满满 比对不停区间盘整的台指真有点眼红..
于是开始找看怎样可以把在MC上面接比特币报价&下单, 看未来能不能把一些台指的策略
移植到加密货币上面
(知道坊间有很多用Python写的bot了, 只是对MC比较熟 想用自己熟悉的工具)
目前只是抓好价格资料 让策略跑起来而已, 想说po个简易心得希望能找到更多
同好一起来研究这块~
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商品标的
看到比特币这种云霄飞车型走势 不用说前提一定是要能多空操作的期货标的了
目前知道的就一个选择: Bitmex交易所的XBT/USDT比特币期货合约(~=BTC/USD)
(CBOE & CME的正规版Bitcoin期货保证金30w起跳..没那心脏玩不起啊..)
合约细节 & 交易过程这边就不详述了, 可参考连结. 另外Bitmex有提供模拟平台可上去
领代币测试下单
Bitmex比特币期货交易所简介
https://goo.gl/kH8HFV
TestNet - Bitmex模拟平台
https://goo.gl/oLyDWz
价格资料
https://imgur.com/HJ6JVVh
网络上抓到的Bitmex XBT/USDT 1分钟历史资料, 2017/4/1-2018/10/31
有人想要拿资料玩玩看的话欢迎站内信~
(另外有拿了Binance的比特币现货价格试着套个价差滤网..但好像没啥用..)
即时报价的部分 本要研究看怎么用Bitmex提供的API取得 后来发现有现成的RTD报价
DLL, 打开Excel用跟DDE差不多的方式就可接到QM里面了, 相当方便
https://imgur.com/6P2ohsK
策略结果
还在测试而已 就套了个简单的价格区间突破策略, 看方向对了就顺势加码一次.
绩效看起来还不差. 当然这交易样本数有限 未来波动也未必能像过去1年那么刺激
但相较台指该是还蛮有发展潜力的
https://imgur.com/3FCPQG1
https://imgur.com/XGbYwjx
https://imgur.com/Mbm0zKz
第一次发这种心得文也不知还该写些什么 看大家如果有兴趣的话再来补充吧~
(下单的部分目前正在测试一个团队写的API, 可在MC产生讯号时下单到Bitmex.
测成功的话再来分享)