[问题] alpha策略 sinz PTT批踢踢实业坊

楼主: sinz (2Ye+U+MiSo=Best) 2018-11-19 13:27:35

请问板上有人研究过alpha策略吗就是买入一批股票多头，对冲指数期货的量化策略
国外成熟市场，好像alpha策略收益也就10%~15%？可能很多大神看不上这个收益
台湾股票市场如果做alpha预期收益应该差不多吧另外容量大概可以到多少呢
谢谢﹗

作者: AboveTheRim (尚未通过身分认证 ) 2018-11-19 13:38:00

美国市场超级有效率这样的alpha策略报酬率不可能这么高差不多2-3%跟债券差不多有做对冲的策略报酬几乎不可能超过大盘

作者: ProTrader (没有暱称) 2018-11-19 14:54:00

有开杠杆搭配良好避险策略有机会破10%

作者: AboveTheRim (尚未通过身分认证 ) 2018-11-19 15:11:00

2-3%报酬的东西损益很敏感杠杆要小心

楼主: sinz (2Ye+U+MiSo=Best) 2018-11-19 18:38:00

10e还不错但是只有2~3%? 那这种策略还有存在价值吗

作者: ProTrader (没有暱称) 2018-11-19 20:19:00

所以避险基金应该是开杠杆搭配风控用客户的钱所以损益的敏感度经理人不在意

作者: femlro (母猪教谋神异端审问官1.5) 2018-11-27 15:39:00

2-3% 那干脆买美国公债

楼主: sinz (2Ye+U+MiSo=Best) 2018-11-28 15:48:00

其实我是听怀疑这个数字的

作者: OuterLander (男爵大大) 2017-01-02 20:01:00

对冲这部分是随时变化的不是摆着不动了解各商品原理应该就看得懂什么意思

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