我想跟各位请教一个问题
就是我最近刚看到Tharp提出有个衡量绩效指标 SQN (System Quality Number)
SQN=(平均每笔获利/每笔交易标准差)*交易次数的平方根
但此处要注意交易次数如果超过一百次就以一百为上限带入
基本上我觉得这概念ok
由于我是程式主要是着重当冲且为顺势为主
所以在实际上如果以"天"为主算这个参数 其实SQN算出来大概就是2.x
下面是Tharp举出他觉得SQN的评价范围
Score: 1.6 – 1.9 Below average, but trade-able
Score: 2.0 – 2.4 Average
Score: 2.5 – 2.9 Good
Score: 3.0 – 5.0 Excellent
Score: 5.1 – 6.9 Superb
Score: 7.0 – Keep this up, and you may have the Holy Grail.
但其实我觉得当冲顺势主要是几天没啥获利
抓到一天大获利这种获利模式为主
而且当冲非波段
所以即便你是抓到波段起涨点碍于时间尾盘一定要平仓出场 隔天才会再重新进
这样来说的话没获利的天数(笔数)又多一天(笔)
我觉得这样当冲的特性是否本身就会造成SQN不会太高?
所以我把数据重新整理成 一周(一到五的获利总和)整理成一笔
或两周整理成一笔资料来做SQN
不知道各位前辈对这个举动觉得合理与否?
还烦请指教 感恩~