令一赛局，胜率p=0.33，赚赔比=3，故骰到赢=3，骰到输=-1，
则期望值=0.33*3+(1-0.33)*-1=0.32。
实际跑一个连续200局，共10名选手参赛，则随机下表现为：

ok，你这个大概都听烂了。但你每次美其名交易的赌博，
损益并不是永远固定为3，因为实际会出现没打到停损也没打到停利。
故你的损益数列=[-1,0,1,2,3]
我们再加一个交易成本=0.1，来回一趟2次，故参数=0.2。损益=单局损益-交易成本。
故这时损益总结果=[-1.2, -0.2, 0.8, 1.8, 2.8]
在胜率不变，但是损益结果为-0.2~2.8的随机值，则平均获利=1.3，平均亏损=-1.2
期望值=-0.375，故长期下你以为有优势，但实际上没有优势。
同样实验次数不变，可验证此结果：

“你胜率固定很奇怪吧？如果数字是随机的，那么应该是骰到越低值机率越高，
骰到越极端值机率越小吧？”
ok，你问得有道理，但你要怎么定义机率分布呢？
你很幸运的是我已经算过了，故如果在一个分布为接近常态分布，
最大值3，最小值-3，你认为停损没用，每一次都赌并接受结果，这会是你的结果：

那么如果加了停损停利呢？

扫停损的次数是不是夭寿多？是，大约占33%，符合原先先验定义0.33。
打到停利是不是很少？大约6%。
但即使扣除了交易成本，如果你相信有优势，那么最终你会等到有效。
但你不会知道什么时候有效，就像这个样本它前600次都横向走。你大概会认为它没效。
如果它跟你看到的某些策略绩效很像，当然这是巧合。但基本上原理是一致的。
策略有效不见得是方法有效，而是刚好触发了你有的统计优势。
故方法本身重要吗？不重要。
若同一现象可以有多种方法可再现，则假设越少往往越有效。
故对于：
1. 利用指标/价格/你认为的神奇方法 + 停损停利 =正期望值
2. 只靠停损停利 =正期望值。
那么你认为很重要的方法，往往只是最没有用的东西。