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[请益] 为何投等债跟公债不是相同方向呢

楼主: gary0215 (鲔鱼)   2025-05-13 01:15:15
照理来说无风险的美国公债应该跟投等债涨跌同方向，但为何TLT跟LQD现在会涨跌不同方向呢？
美债照常规来说不是风险低于投等债，然后美债价格下降导致殖利率上升，投等债价格必然也跟着下降吗？还是说因为投等债里面有BBB的债券的配比吗？
没有把这层关系搞懂就买债的债蛙求助各位大大
ORZ
作者: minazukimaya (水无月真夜)   2025-05-13 01:18:00
LQD利率 = 10年期+违约风险利差TLT利率 = 10年期+ 超长期公债的期限溢价TLT跌 = 期限溢价上升 LQD涨 = 违约风险下降关税变一场闹剧 = 财政持续恶化 = 期限溢价上升关税变一场闹剧 = 违约机率变小 = 违约风险下降
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