Re: [请益] 为什么玩选择权要倒赔给券商这么多?

楼主: Savior09 (Sakana Mazui)   2025-04-08 13:39:35
这种事每一两年发生一次
然后每次都有人不信邪
券商跟你签约一定写得很清楚
会看完而且看懂的应该也没几个八
但是你自己要签怪谁呢
不懂游戏规则还敢玩
读书真的犯法吗?
选择权只要进深价内就几乎等于小台期货
但选择权被断头
某种程度来说比期货更可怕
期货滑价了不起几十点
但选择权可以动辄百点起跳
尤其在极端盘势时 差个千点都可以
跟权证差不多意思
比如你有一个组合单理论平仓是1000
但滑价的话你就无法出场 只能等结算
或是等报价变得比较合理
当然你平常不会这么白痴卖芭乐价
可是一旦风险指标低于25%被断头
券商会把你一键砍仓
这时滑价风险会变成无限大......
所以选择权是绝对不能放任他断头的
期货顶多把你平在跌停价(假设卖得掉)
但选择权除了砍你爆炸的SELL PUT
连其它的仓位也可能一起被清掉
在这过程中你就会吃到额外的损失
所以一定要补钱自己处理部位
现在0206双边涨停不太会再发生了
但就算没涨停
滑价让你赔个几百点还是很简单的
举例来说就是你空了一张100元的股票
一个抖动断头瞬间被捕在1000元
然后自营商 程式交易
他们获利来源的一部份
就是吃这种芭乐价的单套利....
作者: appleball200 (我带把的不要再把我了orz)   2025-04-08 14:30:00
作者: BruceChen227 (BruceChen0227)   2025-04-08 14:47:00
台湾选择权有够把辣的 来美股玩好玩多了
作者: BirdofHermes (吃自己的翅膀)   2025-04-08 15:10:00
你各位讲的芭乐是权证 选择权很是公平的零和输赢

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com