下面谈的都是净值
台股正2是利用期货做200%曝险的
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00631L/ratio
可以看出曝险部位满满的都是期货
那期货就是你用保证金(大台最低30万)去担保400万价值(假设20000*200)的一口大台损益
你放200万在保证金帐户 那就是正2
假设今天收盘指数跌10%变成18000点
你担保的标的价值变成360万，你保证金也会损失40万，变成160万
那360/160=2.25，你变成正2.25
所以为了让明天也能追踪当日2倍变动
你必须平掉一部分部位，但如果跌停... 那就rrrr
不过这也能看出来 就算单日跌停
其实也就正2.25完全没跑 不到正3
※ 引述《j2708180 (JaJa)》之铭言：
: 标的：台股正2反1
: 分类：空/讨论
: 分析/正文：
: 本杂空只有留选择权组合单
: 昨天发现很可能平不了仓 唉唉为什么赚不到钱
: 刚刚又想到
: 台股正2反1规模也满大的
: 如果期货跌停锁死
: 正2应该无法砍掉部位
: 就会造成超额损失 变成正2.5 正3？
: 反1部位也无法进场
: 可能会变成反0.8 反0.5？
: 要重演上一波石油ETF乱象吗？
: 杠杆ETF基金操盘手如果周一无法调整部位
: 会在3点继续调整 还是周二8点45才调整？
: 有人可以算一下这些基金会倒出多少期货部位吗？
: 等他们倒出来就有机会抢反弹？
: 进退场机制：讨论

折价太多就抢