《策略核心》
一般行情的走势总是趋势里有震荡、震荡里走出行情
站在事后来看，永远都能神预测在发动趋势的初期抓住趋势
但站在事前来看，行情可能盘了好几个星期，当你发现行情发动的时候其实就快结束了
因此在设计程式交易时，就该至少同时融合趋势交易和震荡交易两种策略并盘中自动转换
1.判断判断震荡或行情
趋势虽然比较好赚，但窄幅震荡时也不能离场
今天期指开盘就没气了，9点现货已开盘，累计成交量/月均成交量 剩下62%
盘中一直在50%左右波段，今天大概是150点内的窄幅震荡
https://i.imgur.com/14LVLU0.png
2.进场选时策略
要在窄幅震荡盘里喝口汤，就该：
(1)尽量拉低成本
例如做多时，在high-low末端 1/4才进场。做空时在3/4才进场
https://i.imgur.com/5w4pOhd.png
(2)等待单边力竭
进场时点根据逐笔成交的内外盘成交计算单边力竭时点
既然是没量窄幅震荡，单边力竭后反转的机率就越大
例如往下跌的时候，主动卖出（内盘成交）没气了再进场做多
https://imgur.com/JFAEIL5
3.出场选时策略
窄幅震荡切勿久战
做对了别撑，越靠近 近高/近低压力越大。
做错了只要不是放量走趋势那还有机会回血
一般会订个时间门槛：例如一个小时内、两个小时内的止盈止损点
唯一的例外：遇上走行情或是内外盘成交比是放量顺向
https://i.imgur.com/6vNAu9O.png
<总结>
程式交易只是工具层而言，主要靠的还是策略核心
既然是工具层，就不该是策略核心的限制
例如判断趋势、震荡是否有其他更好用的指标？
震荡行情下，是不是有K线、网格以外的工具？
做错了是否能够回查策略是哪边能改进？