月底了，稍微总结一下这个月的台期指程式交易。
这个程式交易是全自动交易
平常只有起床后和下午2点用手机看看今天机器人买了啥卖了啥
对一下账，一天1~2分钟就看完了
如果交易盈亏没异常(例如连亏两天，或单日赔超过1万)，程式还在跑
平常该吃该吃该睡觉该工作，完全没在看盘
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========= 交易总结 =========
先看一下对账单，202408交易汇总如下：
https://reurl.cc/Yq0KL0
7/31 权益数 104,223
8/30权益数 216,227
盈亏 112,004 ( +107.47%)
交易口数 204口
========= 本月策略分析 =========
本月是地狱开局，由于7月底忽然连续两天的台风假，一开盘立刻赔了800点。
原本是准备了两口的小台资金13万，8月开局的资金是从104,223开始。
《1. 满血复活》
很幸运的是8月初大跌那几天交易机器人就做对方向
8月5日期货指数跌停那天先收下2262点的获利满血复活
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《程式交易委托单号（左）、期货商委托单号（右）》
《2.爆量大跌赚缩量震荡》
在反弹不到一周之后，市场开始缩量。策略收益也减少了一半。
经过挖掘分析，发现是量缩造成大盘从趋势进入盘整
8/12是缩量的开始，是我本月亏损最大的一天，也是连亏损5日的开始
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分析一下原因，原本的程式是趋势策略，遇到缩量震荡反倒容易做错方向
例如在趋势行情下，带量下杀应该是一开始放量就跟着做空
但是在缩量震荡行情下，却应该等放量下杀结束时反向做多
经过这一个调整，八月下旬的获利又救回来了
只是震荡盘下的进出都很短，204口交易（单边102笔）中有一半是在8/20之后的
《2.1 累计成交量%》
一般的交易软件只在盘中提供（本日）预估成交量，定义被人掌握又无法直接应用
因此另外写了段计算每分钟月均累计成交量的程式
日盘有300分钟、夜盘有840分钟。因此我就有1140根月均每分钟累计成交量
当日最新累计成交量一比就有个百分比，知道现在是缩量还是放量，盘中该切换什么策略
《2.2 自动切换策略》
自己用python 写程式交易策略的最主要原因
除了指标设计高度自由外，另外就是策略的弹性
盘中除了根据累计成交量%自动切换趋势策略和震荡策略之外，另外也挂了套利策略
由于期货交易是20倍左右的杠杆，因此通常会用2倍或是3倍资金做一口期货
平常这些冗余资金会放在另一个期货账户里面，等著机会做大台、小台、微台的套利
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========= 9月工作计划 =========
但由于我的进场策略有5个、出场策略超过10个，相乘就有超过50种
虽然手机有每次交易的记录、单号，但还是得用交易单号跟对账单核对上
========= 心得 =========
原本机器人用K线做为重要因子，搞得两三天就要停机下线
这次版本的机器人完全不看K线（恐龙扛狼策略？我没K~~）
目前活了一个多月，复盘找原因的时候也比较容易发现问题并调整