在建立交易方法时，如果你没有认清你看到的数据具有随机性，
那么你必然会被随机所愚弄。
在说明之前我们简单举一个例子，假设现在有一个随机生成的假股票期货，
在近10年的资料中，可得知其每月涨跌幅的四分位差为：
5% 1% -3%，也就是说，假如你每次都只买近月期货，开盘时买，放到结算。
运气好你可以骰到5%的收益、也可能完全没动甚至不到1%收益、
运气不好最后向下结算-3%。
你这个月运气不错，月结算你得到6%的收益。
但你会认为下一个月也会有6%吗？答案是不知道，
有可能这支股票变飙股最后月结为12%、但也可能就没动了，变成只有1%
事实上股票价格波动是有涨有跌，它是双向的，你这次骰到一个高的数值，
下次当然有可能骰到一个相较较低的数值。
然后呢，有一群人就会观察到这现象，并取名为“均值回归”
认为涨过多的价格，最后必然会回到平均值。
问题来了，这句话真的是对的吗？
答案是不对，因为既然价格涨跌幅是随机双向的，
那除了它跌回去符合你认为的"回归平均值"以外，它当然也有可能继续涨。
就跟你赌骰子比大小，有可能连续都出6一样，
只要连续出6的机率存在，那它终究就必然会发生，你最终一定会碰到。
这时你就会看到你的均值回归交易方法“失灵”。
然而相对地，有没有可能被你赌到，建立部位后就往下跌。
有可能阿。所以你应该做的是什么，就是考量在随机下你可能会赌输，
但你有合理的停损，能控制损失在一定的比例，而相对你获利点数比亏损高。
而长期回测结果，你可以得到大赚小赔，那你的方法才可以赚钱。
我们再拉回来看所谓的布林，这也是用指标的人常面临的问题。
他们其实不知道自己在测量什么，比如说：
※ 引述《OxfordGOD (牛津神)》之铭言：
: 请问有人使用布林通道操作的吗?
: 突破上缘后买进~~ 跌破中线卖出 (不管是获利还是赔损一律卖出)
: 其实我比较疑惑的一点是 中线卖出，这个是所谓的20日线均线操作
我们写成简单的规则：
宣告： MA=average(c,20) 即20日收盘平均值
上轨=MA + 2倍标准差
下轨=MA - 2倍标准差
那么这个布林带的统计量到底描述什么？
答案是：“当下20均的正负两倍标准差范围”
那么当收盘价突破了布林上轨，那代表什么？
就只代表当下它是涨了比较多没有错，但代表未来就会跌回去吗？
不见得，只要价格是随机的，它必然有机会继续涨，而导致均线更新后
往上，连带导致上轨往上追，而变成你事后看到的布林带变宽。
或者它真的跌回去，布林带不变甚至变小。
所以布林带可以做为未来价格反转/延伸的讯号吗？
不能，甚至所有的技术指标都不能，因为它只是描述过去价格的统计量。
如果你不能理解这个事实，那你当然会卡在回测一直弄不出好结果，例如：
: 回测时，大部分都是小赚小赔，极少部分是大赚
: 版上有人是这样操作的吗?? 感谢分享~~ 尤其是 20日均线卖出这个部分
其实调整的方法不难，我们再看规则一次
: 突破上缘后买进 跌破中线卖出
回测只是第一步而已，你必须要了解为何你的方法会大赔，大赔的交易
有哪些特征。比如说这方法你可能会认为：
“干我真的要停损守均线吗？”
https://www.tradingview.com/x/okdkmoMQ/
特别是碰到跳空，停损点数通常会加倍。
比较简单的方法会是守昨日低，并改成固定停利制，
由于你的停损点数变低，比如说以文中台指期按照20均停损大约是350点左右
改成昨日低多半只要一半不到，可能100点就解决，你就算用1:3停利，
300点波段以现在指数位阶也可能打的到。
然而凡事都是相对的，你的停损小，也代表容许价格波动的空间很小，
你一定会碰到扫停损后继续喷。
故另一种方式就是从停损逆推目前的价格波动，你能不能扛的住。
比如说过年后的跳空，按照20均停损计画打到你要亏662点，假设你用20万
做一口小台，停损后亏损为-16%，那么这个亏损对你来说就太大，你可以不要做。
至于普通350点的状况停损亏损为-8%，是有点大但你可以接受那就去做。
并不是说所有的交易机会你都要去做，而是你评估后风险，
你觉得可以承受损失后，你才选择去做。而不是去追逐所有的机会，
而让自己的保证金无端地接受你预期以上的损失。
更进一步的做法就是再把布林带的斜率作为滤网，
也就是只有在布林带变小后，价格突破后再追，这个优势在于
万一碰到停损，通常会少赔一点。代价就是你的机会会变少。
你有这个概念后，接下来就是把它写成公式来描述这个现象，
这个才是技术指标最原始的用法。
至于有人说要反过来用，那就要评估这讯号不断出现的话，
你要怎么办，你要一直去做吗？那如果出现单向的趋势盘，
你的连续亏损会多少，你能接受吗？
这就是很基本的问题，正如缺乏理论的资料，就仅仅是叙述当下的资料而已。
只要它没有理论支撑，你可能看到的是随机的巧合而非优势。
人也很容易被缺乏资料的纯理论愚弄，直到你愿意找资料验证为止。
如果你限于这两者，那你很难走出亏损而成功。