※ 引述《maplefff (鳄鱼嘎力攻击)》之铭言：
: 1. 标的： UPro/TMF = 50:50, 半年再平衡
: 2. 分类： 多
: 3. 分析/正文：
: 最单纯的三倍杠杆股债平衡组合, UPro/TMF = 50:50 Risk parity, 每半年再平衡
: 预定每年1/1, 6/1再平衡, 到时候再定期跟大家报告
: (组合刚建立, 2024年1月不做再平衡）
: 4. 进退场机制：
: 不退场，长期hold.
: 目前只对FED似乎要让美国经济成功软着陆有点不安, 对这个组合来讲很不友好
: 在考虑要不要花个5%左右的净值买Put保护整个组合200天内净值不下跌超过25%
: 个人的分析是
: 1.软着陆
: 股票->标普缓缓下跌约10~15%, UPro净值会下降30~50%, 整体组合下降15~25%
: 债券->如果CPI维持下降趋势就卡在殖利率4.5~5%区间上下盘整
: 2.衰退
: 股票->下跌约20%的熊市
: 债券->反向的大爆喷, 完全弥补股票的下跌幅度, 还可以因此捡到便宜股票
: 建议多关注Sahm rule指标的变化, 有效预测衰退与否!
: 对帐单:
: https://i.imgur.com/eiOU7sE.jpg
: https://i.imgur.com/0m0mfF5.jpg
参考S&P500 Large Cap, S&P400 Mid Cap的当前本益比差异愈来愈大
https://i.imgur.com/bXDdgya.png
月初把股票部位约30%换成3x标普400中型股的MIDU
分散目前处于高位的七巨头的风险
并期望能得到中大型股在金融环境逐渐宽松后PE逐渐收敛的价差
11月至今的总回报和持股分布
https://i.imgur.com/M5hNjSR.jpg
https://i.imgur.com/dkAZ9z5.jpg
再平衡时，会随着中大型股PE逐渐收敛降低MIDU的比例，最终部位可能<5%或排除
再平衡日期修改为2/1, 7/1避开美国假日