1. 标的： UPro/TMF = 50:50, 半年再平衡
2. 分类： 多
3. 分析/正文：
最单纯的三倍杠杆股债平衡组合, UPro/TMF = 50:50 Risk parity, 每半年再平衡
预定每年1/1, 6/1再平衡, 到时候再定期跟大家报告
(组合刚建立, 2024年1月不做再平衡）
4. 进退场机制：
不退场，长期hold.
目前只对FED似乎要让美国经济成功软着陆有点不安, 对这个组合来讲很不友好
在考虑要不要花个5%左右的净值买Put保护整个组合200天内净值不下跌超过25%
个人的分析是
1.软着陆
股票->标普缓缓下跌约10~15%, UPro净值会下降30~50%, 整体组合下降15~25%
债券->如果CPI维持下降趋势就卡在殖利率4.5~5%区间上下盘整
2.衰退
股票->下跌约20%的熊市
债券->反向的大爆喷, 完全弥补股票的下跌幅度, 还可以因此捡到便宜股票
建议多关注Sahm rule指标的变化, 有效预测衰退与否!
对帐单:
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