推文有人回为什么银行要花这么多时间清查?
yo man 根据我在金融业混迹3年的经验来告诉各位: 对银行来说 这次不算慢惹
首先我们要先了解 银行内部系统是很糟糕的
要嘛外包 要嘛都是低薪仔在做的 品质本来就很糟糕
银行系统更重要的是安全 而不是方便
试想: 各位认为银行管理客人财富的系统会是怎么做的呢?
一个客人名单 id对人名
一个证券名单 CUSIP对债券 (就讨论债券即可)
一个资产记录名单 这张名单大概率是以ID(人)为key 然后对应到他名下的财产
好的 现在金管会提问: 欸 银行仔 你们客户有多少踩雷?
银行仔: 靠北 这要怎么找?
一开始想: 好的 我们有一张清单列有所有有问题的CUSIP
找了之后 干 只能找到债券找不到人 (证券名单上面不会有人)
这是因为要decouple 如果一个人买了一个债券 要回头去证券名单更新有谁买了
这会造成系统很大的问题 唯一的解法式另外做一个反向查询: CUSIP对到人名
但是我敢说 一堆银行不会这样做 这跟银行服务模式有关系
因为银行根本不在意这个债券是谁买的 也就不可能从CUSIP反向查回人名
银行在意的是这个"人"贡献了银行多少手续费管理费跟他买了什么 要从"人"去查
自然而然 CUSIP对到人名这种表 是很难存在的
接下来想: 好喔 那我们从客户名单查咩 每找到一个人(ID)就去查他的资产纪录
提出来后把他的资产全找出来 再去找有没有碰到踩雷的债券(某CUSIP)
这时候问题来了 很大的问题在于它的business logic
银行客户这么多 难道每个客户都查一次? 不可能 查到两周也查不出来
这时候想: 阿 有钱人才能买AT1 那我们查一下资产有3000万的人 从里面查就好
结果: 干...没办法快速知道谁有资产超过3000万
WHY? 因为每个人名下的资产有很多 总资产这个数字是不会有一个字段的
这时候想知道谁超过3000万? 那就得把那个人的资产全挑出来加总
这时候各位就会问: 干 这样还不是每个客户都要检查过
喔! 对阿 = = 这不就是问题吗?
有些银行系统可能好一点 对于大客户会有一份专门的表纪录著 这种就好一点
接下来 另一个问题 好的 我们把某个客户资产找出来了
一堆客户名下有各式各样的资产 少则50笔 多则500笔都有可能
怎么找出有问题的CUSIP 简单啊: 把他的资产拿出来都看一遍 一比对就有了
干! 连set都不会的银行仔 只会线性查找
这时候可能有点小聪明的人会知道要把清单弄到set里 这样就可以快速查找
干! 这样不会比较快 这种查找只针对一个客户做一次查找的处理
就这么一次而已也要建set? 当建set的时间就不是线性逆?
想到一半 老板还跑来补一枪 建啥set? 你ram很多?
大概是这样...
※ 引述《qazdrfv (Chen)》之铭言：
: 原文标题：
: 国人踩雷瑞信AT1损失扩大到41亿元 103人海外复委托血本无归
: 原文连结：
: https://reurl.cc/5MKRb6
: 发布时间：
: 2023年3月23日 17:32
: 记者署名：
: 叶忆如｜Yahoo财经特派记者
: 原文内容：
: 瑞士信贷银行被瑞士银行合并，但是高达160亿瑞郎额外第一类资本(AT1)变壁纸，金管会
: 23日最新清查结果，国人踩雷金额放大到41.3亿元，增加主要集中在国人买到的境外基金
: 有23亿元，且有103位专业投资人透过六券商复委托海外投资瑞信AT1，2.1亿元也血本无
: 归。
: 瑞银集团宣布以32.5亿美元（约台币1001亿）收购瑞士信贷，但是有160亿瑞郎的AT1债券
: ，债权比其他债券低但高于股票，但瑞银表明将注销变成废纸，上一次金管会清查国人踩
: 雷仅16~17亿元左右。
: 金管会23日公布最新清查结果，银行局方面，查出有77人受害。副局长林志吉表示，国内
: 银行端并没有持有瑞信AT1债券，但有5家银行的77位客户有受害，包括个人与法人，共计
: 约16亿元，金额较上次清查并没有增加。
: 至于证券方面国人踩雷的情形，经清查有扩大。证期局副局长张子敏下午补充表示，境内
: 基金方面，投信没有踩雷，但是境外基金方面，计有37档基金、金额23.32亿元有连结到
: 瑞信AT1债券，比重占比为0.066%。张子敏说，从37档个别来看，单一境外基金比重都没
: 有超过1%
: 此外，券商部份，截至今年2月底为止，本身也没有持有瑞信AT1债券，但是在国人投资透
: 过复委托的部份，有六位券商回报有103位客户，共计有2.1亿元复委托到海外，有投资到
: 瑞信AT1债券，占整体库存量约0.03%。不过张子敏说，这103位客户也都是专业投资人，
: 目前也没有客诉的情况。
: 至于国泰金总经理李长庚说，AT1债券债权优于股票，而且财务指标都符合法定监理，“
: 凭什么注销”，他建议银行财富管理客户应该要跨海向瑞士当局争取权益，银行局官员今
: 日表示，跨海救偿的话，先由银行处理，主管机关不适合马上跳到第一线上。
: 心得/评论：
: 银行端客户包含个人跟法人16亿、境外基金23亿、复委托2.1亿，41亿打水漂。还有没有
: 未爆弹？！