※ 引述《med5566 (美德5566)》之铭言：
: 各位乡民晚安
: 每次xx调整都一堆最后一盘文
: 我就问一句
: 为什么都一定要是最后一盘成交那么大量？0.0
: 为什么不能是一开盘或是盘中的任一时刻？
因为衡量交易执行好坏的标准
就是收盘价
平均成交价跟收盘价的价差，就会变成追踪误差的来源
身为以某指数为benchmark的基金经理人
你的mandate之一就是控制追踪误差
特别是被动基金
投资人不求你打败指数
只要你追踪误差越小越好
你在盘中买卖，当然有可能对市场冲击小一点
但是这样追踪误差就一定会更大
唯一确保可以最小化追踪误差的方式
就是只在最后一盘交易
虽然这样对投资人来说是比较差的
但是可以完美符合mandate
何乐而不为？