刚好小弟最近在复习用dummy variable做复回归
就趁中午吃饭时间来做看看：
资料来源：googlefinance的台股加权指数(TAIEX)
样本数：3年 (2019/7/26~2022/7/25) 共731个交易日
Y变量：台股加权指数逐日涨跌幅(D栏)
X变量：共4个dummy variable，分别为礼拜一 三 四 五
所以若为礼拜二 则4个X变量系数皆为0
工具：使用Excel的Regression
https://imgur.com/a/nTeQ0Mk
跑出结果如下
https://imgur.com/a/idjwU8I
可以看到F值的p value > 0.05
每个X变量的p value也都>0.05
所以F值应该可解读为无法证明至少有一个X变量系数不为0
各X变量可以解读为礼拜一 三 四 五的涨跌幅与礼拜二的涨跌幅并无显著相异
结论：礼拜二的涨跌幅与其他天的差异不具统计显著性
其实我不确定我做的对不对XDD
统计很久以前学的
在此仅是抛砖引玉
如果有错再麻烦大神指正