※ 引述《lienchi (...)》之铭言：
: 要不要停损应该是要看投资额占总资产的比例，如果是融资开杠杆当然要停损，现股压身
: 家我也觉得要停损等待机会，如果投资额只占总资产的皮毛，加上又有正向现金流，有没
: 有停损根本没差。举例来说，资产好几千万，每个月好几十万现金流的人的即使买到一张
: 一千多的红茶店不停损根本也没差。资产两百万，之前全押买三张六百八台积电的人应该
: 早就要停损。
安安，因为失去是痛苦der，人类面临损失会选择规避。
记得停利时心满意足的笑容吗?
赚的时候，我们寻求风险厌恶，所以停利。
记得停损时椎心刺骨的痛苦吗?
赔的时候，我们寻求风险寻求，所以不停损。
造成散户小赚大赔，报告完毕
维基大神有教
https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%8D%9F%E5%A4%B1%E8%A7%84%E9%81%BF
损失规避（英语：Loss aversion）是指人们面对同样数量的收益和损失时，认
为损失更加令他们难以忍受。损失带来的负效用为收益正效用的2至2.5倍。
损失厌恶反映了人们的风险偏好并不是一致的，当涉及的是收益时，
人们表现为风险厌恶；当涉及的是损失时，人们则表现为风险寻求。
由Daniel Kahneman（1934年~）和Amos Tversky（1937年~1996年）在
1979年发表的论文中，通过以下的对照实验，观察到了此种心理上的“
趋避现象”。次试验分为两组：
第1组实验：被实验团体先行持有1000单位的现金。在此基础上做出选择。
A.50%的机率将持有的现金增加为2000。
B.100%的机率将持有的现金增加为1500。
此实验中，被实验团体的16%选择了A，84%选择了B。
第2组实验：同实验团体先行持有2000单位的现金。在此基础上做出选择。
C.50%的机率损失1000单位现金
D.100%的机率损失500单位现金
此实验中，同实验团体的69%选择了C，31%选择了D。
实验中，A选项和C选项最终手中持有现金是1000或2000的机率都是50%。相对的，选
项B和选项D最终手中持有的现金是1500的机率是100%。即是说，被实验的团体在有可
能获得利益时倾向于选择低风险，而在有可能遭受损失时，更倾向于选择高风险。
还有一种情况是短视损失厌恶（英语：myopic loss aversion）。在证券投资中，长
期收益可能会周期性地被短视损失所打断，短视的投资者把股票市场视同赌场，过分强
调潜在的短期损失。这些投资者可能没有意识到，通货膨胀的长期影响可能会远远超过
短期内股票的涨跌。由于短视的损失厌恶，人们在其长期的资产配置中，可能过于保守。
※ 编辑: Freighter (101.10.61.162 台湾), 05/13/2022 10:04:52