刚好之前有看到这本书的介绍... 读物理蛮适合走计量
不过也蛮好奇计量真的一定保证赚大钱吗? 还是遇到一次黑天鹅就可能会跟LTCM一样?
https://www.books.com.tw/products/0010348274
一个计量金融大师在华尔街：从物理学家到高盛董事的波澜人生
他是哥伦比亚大学理论物理博士、财务工程学程主任；
他是高盛常务董事兼知名计量策略小组领导人；
他是2000年SunGard/IAFE年度财务工程师；
他获选进入2002年<风险>杂志名人堂；
他是Black-Derman-Toy利率模型、Derman-Kani局部波动率模型共同发明人；
他从物理到财务，从学院到华尔街，从雄心万丈的科学家到投资银行常务董事；
他是华尔街上最知名的计量金融大师艾曼纽．德尔曼(Emanuel Derman)！
“研究物理时，你是在与上帝交手；而在财务学领域，你是与上帝的创造物交手。” —
—德尔曼
　　在华尔街，没有任何一位计量金融师比本书作者德尔曼更知名。作者是最早投入华尔
街的高能物理学家之一。在华尔街任职十七年后，德尔曼成为高盛的常务董事兼该公司知
名计量策略小组领导人。任职高盛期间，德尔曼与同事共同建立了多项目前最广为采用且
深具影响力的财务模型。
　　物理与计量财务看似雷同，其实不然。如何能合理说明，我们可以将物理学条理分明
的精确方法，运用至财务市场的疯狂世界？将经济及市场视为一部复杂的机器，这种作法
是否合理？或者说，计量财务只不过是伪装成科学的谬误想法，是一种在黑暗中吹口哨壮
胆的方法？
　　德尔曼以生动活泼的笔触，忠实地描述自己如何由一位雄心万丈的青年科学家，转型
为投资银行的常务董事，以及过程中找寻上述问题答案的心路历程。本书是作者的亲身体
验，内容精采丰富。他诉说了自己如何穿梭于物理与财务两个世界，并提到自己与物理学
家、计量金融师、选择权交易员及华尔街其他知名人物的种种经历，也分析了交易员与计
量金融师两者互不相容的特质，深入探讨物理与财务学的不同性质。德尔曼在书中深切省
思，如何才能正确地将物理精确微妙的方法，运用至财务市场的混乱世界中。
　　本书是一本独特的自传，并揭开了华尔街计量分析的面纱。
作者简介
艾曼纽．德尔曼(Emanuel Derman)
　　哥伦比亚大学(Columbia University)理论物理博士，曾发表多篇关于基本粒子物理
、电脑科学及财务学的论文，也是广受各界采用的布雷克—德尔曼—托伊利率模型
(Black-Derman-Toy interest-rate model)，以及德尔曼—卡尼局部波动率模型
(Derman-Kani local volatility model)的共同发明人。
　　德尔曼早年从事学术研究，任职美国电话电报公司贝尔实验室(AT&T Bell
Laboratories)一段时间后，1985年加入高盛公司(Goldman, Sachs & Co.)。他曾获颁多
项殊荣，包括2000年获选为SunGard/IAFE(International Association of Financial
Engineers，国际财务工程协会)年度财务工程师，以及2002年获选进入<风险>杂志(Risk)
名人堂。
　　德尔曼目前是哥伦比亚大学财务工程学程主任，同时担任<风险>杂志专栏作家，以及
投资管理公司风险顾问；现居于纽约市。