一. 序言
2021年就要结束了。经历了2020与2021这两年的大多头，应该很多人都在这两年战果丰硕
我自己自2013年入门股市以来，也终于在今年第一次做出了还能拿出来见人的绩效
虽然跟板上的各家股神相比还有很大的进步空间
不过也趁著这次绩效还算好看，分享一下今年的操作与心得
二. 绩效年报
虽然说是年报，但是我比较喜欢将去年11月初视为我近期股票操作的开端
2020年11月初发生了一件重要的事情，
加权指数结束几个月的盘整开始突破万三天花板，随后上柜指数也跟着创高
我的操作获利也在这个时候开始了这几年来第一次的快速增长
月初资金 单月损益 月报酬率
2020/11 202.4万 44.4万 21.93%
2020/12 249.8万 25.6万 10.27%
2021/01 278.4万 -7.7万 -2.75%
2021/02 271.7万 23.0万 8.46%
2021/03 307.6万 153.8万 50.00%
2021/04 458.6万 37.8万 8.24%
2021/05 499.3万 6.2万 1.24%
2021/06 511.2万 40.1万 7.84%
2021/07 549.2万 98.6万 17.96%
2021/08 645.9万 21.3万 3.29%
2021/09 672.7万 -57.4万 -8.54%
2021/10 620.5万 88.4万 14.25%
2021/11 717.3万 73.3万 10.22%
2021/12 794.1万 -12.7万 -1.60%
月初资金的计算方式为每月1日当天 手上现金+证券帐面收入+期权户权益值，
每日损益则是 (当日未实现损益-前日未实现损益)+当日已实现损益
+(当日期权户权益值-前日期权户权益值)
月损益则是每日损益加总再加上当月收到的手续费折退
因为会受到薪水与奖金还有日常支出影响，
所以每个月初资金不会刚好等于前个月资金+当月损益
详细交易纪录如下
https://reurl.cc/venRk1
因为是每笔交易都手key进去做整理的，所以不排除可能有打错的地方
然后因为重点在去年11月后，所以去年11月之前的记录部分我就拿掉了
总计年初资金278.4万，年获利464.7万。年报酬率166.9%
三. 操作心得
我现在整套的操作系统大约是去年中开始建立起来，
经过不断摸索调整到今年上半年逐渐稳定。我将整个系统分成三个层级
1.战略面：
整套系统最大方向，主要决定操作的多空方向与使用的资金规模。
例如去年11月底上市柜向上突破之后我决定强力作多直到五月初翻空
接着五月中翻多，八月初翻空，八月底翻多，九月再翻空，十月中翻多
一旦多空转换，先前的部位就不管有没有到停损停利点就几乎清仓出场换方向建部位。
资金配置上则视我对于盘面多空程度的信心程度决定要投入的资金比重
信心越高杠杆就开越高，觉得盘面很震对方向没有信心的时候就降低水位甚至就空手
年初的行情最好时候我用融资跟股期最高开到约2~2.2倍杠杆。(也是赚最快的时候)
之后一方面没有年初那么好的行情，加上资金变大之后操作开始比较保守，
像是10月~11月这波大概压到1.4倍左右我就不太敢再加码上去了
2.战术面
决定总资金配额之后，接着就是选股把额度填满。
概念上来说我觉得我的方式有点像是开了杠杆的ETF。
为了风险考量，我在个股的配置上，一只不会超过总资金的五分之一
也就是如果杠杆开到2倍的时候，我至少需要买10只
不过通常不会买到这么高的比重，也就是同时持有到15只甚至更多一点也不少见
我在选股与操作上非常接近纯技术面选股与进出场，
几乎都是先技术选股完之后，再稍微看一下相关资料决定是否要进场。
这边我还是有很主观的地方，我会偏好有些产业有些则是很不喜欢碰
操作策略的部分
多单主力以做前高突破型态为主，算是动能交易的一种(要说是疯狗流的近亲也可以)
这个部分大部分都是靠我自己开发的程式交易策略
此外还有部分是做均线集中开始发散起涨以及跌深打短底反弹
空单则主要是在空方盘做空季线下的弱势股为主
3.操作面
因为高杠杆会伴随着较高的风险，因此在停损控制上也相对非常严格
我买进通常都是假设他几天内就发动，
因此如果没动我就会视情况出场，或者如果往反方向跑我是直接砍不手软的
(当然就少不了砍完开始喷上去来不及追回来最后目送的例子.....)
重点就是绝对不能够让任何一次的操作损失，严重到对本金运用造成不良影响的程度
因为这种操作性质的关系，我的胜率一直都很低
就算是今年这种获利，胜率也只有大约42%而已
所以我也常常说胜率相对上不是非常重要，重点在获利期望值。
停损控制好就有办法一直换股抽奖，
只要几次内能够抽中一次20~30%起跳的大奖，平均获利就可以拉上去了
停利出场的方式，就跟大部分技术派做上涨波段的原则差不多，
就是放著让他获利奔跑直到触发出场条件为止
我的程式给了一个最晚出场的条件判定，
但是如果条件还没到但是我觉得后续大概机会比较不高了也会主动出场
另外就是在战略面多空大方向转换的时候，也是不管说在哪个位置一律出掉
四. 其他心路历程
我在2013年入门股市，累绩的获利一直都是在小赚与没赚之间游走
前几年反而是对空方的敏感度比较好一点，
2015与2018年这种有较大修正回档的年度反而靠空单让当年的损益好看一点
多单则是一直没找到很有效的获利方式，所以其他年份都差不多做白工。
转变的契机在2019年下半年，在那之前我原本就已经写程式用来辅助选股好几年了
而那个时候我将程式再做进一步发展，进展成为一套完整的进出场策略。
当我看到第一版前高突破策略的平均绩效有+3%左右的时候简直认为我捡到神兵了
然后投入实战的第二个月，2020年1月创下了我进入股市以来最高的单月亏损>_<
当然很大的原因是因为运气不好刚好出场遇到烂行情
可是我认知到我的程式还有太多不完备的地方，又收起来研究了几个月
再拿出来的时候赶上去年六七月那一波，也是我程式策略交易第一次赚到钱
然后从此一帆风顺开启了通往财富自由之路.........才怪
接下来三个月的盘整我被洗盘巴到死，不但把前面赚到的赔光还倒赔。
结果到了2020年11月初时，我从进入股票市场经过7年半的时间累积的损益约-5.2万
不过这段时间的逆风挫折也算是让我开始补上很多拿程式实际操作的经验，
不再是“我用程式跑了几分钟知道这样跑一年会赚”
而是“就算知道这东西长期应该会赚，实战去用还是会有各种看到涨跌的压力影响判断”
同时也不断再调整修正程式的模型。
经过这段时间磨合之后，去年11月大盘开始起涨之后操作起来就顺手很多。
然后还有一件有点自己觉得蛮灰头土脸的搞笑(?)的事件
“前高突破”模型开发到一个程度后，我试着开发了“均线集中起涨”的模型
经过回测绩效比前高突破模型更好，所以我就在今年初开始逐步过渡到这个模型
然后马上发现里面有计算式写错了orz
修正后的回测绩效大降，于是又赶紧换回前高突破的方法
五. 结语
最后我觉得今年这样的绩效，算是有不少机运成分
很大一部分要拜这两年的超级大多头行情所赐
以后就算能够获利大概也很难有这样高的绩效
而这也是我第一次成功用这种开杠杆大量散买加上程式策略的方式在多头年赚到钱
接下在还需要花时间继续证明说这个方法是真的有用
而不是因为单纯只是今年运气好所以能赚到钱
附录
这边是我写过关于我自己开发程式策略交易经验的文章
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1609662954.A.C44.html
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1613288438.A.178.html
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1613480033.A.241.html
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1617529021.A.0FC.html
https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1632205662.A.512.html