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因为比较多人对于选择权未平仓的报表要怎么看有疑惑
所以个人大致整理了几个计算方式
以自营商 8/17 与 8/18履约日的买权为例
将昨日未平仓的总口数 加上 今日交易的总口数 扣除掉 今日未平仓的总口数
就等于今日实际平仓的总口数
所以当8/18履约日的时候
将当日平仓的 买进口数 - 卖出口数 = 净部位
就是自营商放到履约结算的部位
所以公式为: 昨日未平仓总数+今日交易总数=今日未平仓总数+今日平仓总数
而期交所统计中的 未平仓净部位 其实参考性较低
因为未平仓的 买进与卖出 皆为未平仓的部位
而直接以买进数-卖出数会造成判断错误
不能说买进数>卖出数 或是 卖出数>买进数 就直接视为冲销掉的部位
至于如何计算平均权利金
期交所报表单位为千元
我们知道总金额/口数=平均口数金额
所以(总金额*1000)/(口数*一点权利金等于新台币50元)=平均一口的权利金
期货一样可以依此类推 大台200元 小台50元
得出平均权利金 就可以再以当日各合约的履约价权利金价格反推可能的履约价部位