希望藉这篇起头文和量化交易同好交流,欢迎来信,若有line或是Telegram群,或是论坛还请分享给我
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(正文开始)
这是长荣套在202元努力写程式脱鲁的血泪文,话不多说有图有真相(哭)
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话说买股票这些年来,很神奇的每次追高就大跌杀低就大涨,据说这就是鲁蛇平均值,决心
上过金融研训院的量化交易课,老师说好策略不用程式也能赚钱,烂策略走程式赔更快,吓
先说结论,经过数个不出门的周末,产出个简单的网站,先别笑很简陋,这可是C语言工程?
网址在此 http://stock.tw-maker.net/
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选择Python语言实作,感谢(量化交易30天)和 (Python 入门到分析股市 30天),这两个系列文超适合入门。
花很多时间测试免费资料源,发现twstock撷取台湾证交所虽然免费,但很容易查询太密集被黑名单一整天,而且也不清楚具体限制,最后台股使用FinMind,为了取得即时股价月缴149元。美股使用yfinance取得Yahoo Finance资料。
试过的资料来源为下:
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Tiingo API
免费美股资料,而且有调整后历史股价, 考虑除权息及拆股 , 方便做回测。使用限制为每月可用500档标的资料、每小时500 次 requests、每日2000次requests、每月5GB用量,
Yahoo Finance (yfinance)
免费台股美股资料,而且有调整后历史股价,使用限制为每小时2000次requests
FinMind
部分免费,非常棒的台股资料。有股价,基本面,筹码,新闻。可惜股价没经过调整,有除权息表但好像没有拆股表。缴交月费140元才有即时股价。
公开资讯观测站 (twstock)
免费台股资料,但盘中一半以上股价读到’-‘而不是数字。不能连续读取不然会封锁IP。没有调整后历史股价。
永丰Python API
免费但需永丰证券帐号。本来开户前充满期待,但试过后觉得反应很慢,常连线失败,相当不稳定。
TEJAPI
月费488~8800元,有各种财金数据库
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除了基本资料外只有两个指标,第一个是我唯一会的布林通道,用来评估20交易日内,95%信任区间的上下限,代表股价有95%机率落在此区间,超出即是买卖点。
Pythona的matplotlib绘图功能很强大,但要画张漂亮的图也不简单,花了不少时间调图
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第二个是Google Trend搜寻量指标,据说热门股票搜寻量大跌之后股价也会大跌,准确度还在验证中。灰线是每日资料,橘线是七日平均,因为周末搜寻量大减,周平均才有代表性,八天九天都不行。
问题是Google Trend只能取得三日前资料,资料延迟有点严重。若使用日指标虽然取得最新资料,但0-100的权重每次query都不同,新旧资料不能比较,没法计算涨跌。
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第三个是最近很红的处置股通知,再接上LINE机器人就不需要处置王了!来源为证交所的上市处置股及上柜处置股,现在政府资料都给csv下载,一行直接丢入dataframe处理超方便,为政府开放资料拍拍手。
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有了资料源后开始学习用Python写网站,似乎Flask是首选入门framework,和大学时代写的php逻辑不同,网址处理都是虚拟的觉得很特别,不像php网址都是真实目录结构。
至于网页前端…. 完全没有前端,就是用dataframe输出表格加上涨跌颜色,身为C语言工程师已经有成就感 ^_^
开了一台AWS EC2,设定crontab定时执行parser,将结果写入csv,再由flask读取csv用dataframe显示在网页,第一个网站服务就此上线,干话讲了这么多年终于开始进入量化分析的世界。不过免费的t2.micro等级好慢啊,真不适合上线服务,还是说flask太没效率也有可能。
下一步准备实作九转指标,做回测,想策略,将策略实作到网站并加入LINE通知,使用AI模型LSTM分析。
台湾量化交易的资料不多,欢迎同好来信交流,一起迈向脱鲁王的道路!