我用我的选股模型试着跑了一下回测，仅供参考就是
样本为我自己选股程式跑出来符合接近前高点的个股(所以其实精心挑过了)
进场条件为突破当日以前高价+0.5%购买(模拟突破当下及时买入)
如果是跳空则以当日开盘价+0.5%购买
如果+0.5%超过当日最高价则以当日最高价计算(等于是买在当日最高价)
(但是无法排除掉涨停板一价锁死却还能买到的状况)
另外不考虑交易成本，只单纯比较出场价位与进场价位的关系
也不考虑流动性问题
出场条件设定收盘价小于突破后新高点的90%时，则下个交易日出场
年份 总笔 涨 跌 涨比例 绩效 天数
2002 154 46 108 29.87% -1.19% 11.08
2003 135 66 69 48.89% 2.32% 21.77
2004 231 115 113 50.44% 6.21% 20.11
2005 184 90 94 48.91% 5.15% 22.57
2006 294 151 142 51.54% 4.78% 19.52
2007 667 366 299 55.04% 8.01% 18.60
2008 24 10 14 41.67% 2.58% 12.96
2009 896 442 453 49.39% 4.48% 18.92
2010 545 232 312 42.65% 3.11% 17.91
2011 142 56 86 39.44% -0.16% 18.27
2012 160 91 69 56.88% 4.30% 29.56
2013 410 231 179 56.34% 5.14% 24.91
2014 414 165 247 40.05% 1.50% 20.30
2015 103 41 62 39.81% 2.27% 16.91
2016 239 110 128 46.22% 2.45% 24.66
2017 376 214 162 56.91% 5.86% 23.28
2018 171 73 97 42.94% 2.33% 15.56
2019 284 148 136 52.11% 4.06% 25.73
2020 318 168 150 52.83% 4.69% 17.73
2021 81 37 44 45.68% 2.35% 9.06
总计 5828 2852 2964 49.04% 4.24% 20.12
如果出场条件改为连续9个交易日没有创新高价，在第10个交易日开盘出场
年份 总笔 涨 跌 涨比例 绩效 天数
2002 154 68 86 44.16% 1.63% 16.95
2003 135 69 66 51.11% 2.98% 18.53
2004 235 136 98 58.12% 7.98% 20.66
2005 186 91 93 49.46% 7.24% 20.17
2006 296 161 134 54.58% 6.33% 18.27
2007 669 373 296 55.75% 8.12% 19.31
2008 24 11 13 45.83% 4.29% 17.63
2009 907 483 422 53.37% 5.83% 18.32
2010 549 251 296 45.89% 3.08% 17.26
2011 143 68 75 47.55% 0.85% 17.48
2012 162 86 75 53.42% 3.83% 18.91
2013 421 239 181 56.90% 5.26% 18.57
2014 418 194 223 46.52% 2.18% 16.75
2015 104 54 50 51.92% 3.65% 17.69
2016 241 120 120 50.00% 3.19% 17.14
2017 387 217 169 56.22% 6.60% 17.88
2018 171 83 87 48.82% 5.50% 17.16
2019 289 151 136 52.61% 4.23% 18.22
2020 318 161 157 50.63% 5.70% 18.12
2021 82 40 42 48.78% 2.77% 11.94
总计 5891 3056 2819 52.02% 5.10% 18.12
我自己简单的结论
在选股够好的情况下，突破的当下直接追买的方式，胜率大概只有一半
(如果算上交易成本的话还会再更低)
但是因为有时候会遇到涨幅超过20%甚至50%以上大波段的个股
所以平均绩效期望值是正的
也就是说这是一个算是有效的方式
如果这个策略一直不断重复地做，次数多了理论上就会赚
但如果要问某一次有没有用我就无法回答
而且这算是一个长期稳定有效的方式
超过19年的回测几乎每年的平均绩效都是正的