有在学术文章看过有人用时间序列分段(e.g. Jensen-Shannon divergence)方法
把时间序列的不同阶段做自动分类
分类标签有五个
多头 空头 盘整 崩盘 崩盘前后
不知道大家对于标签不同市场阶段有没有什么心得?
我个人有兴趣的是把上述的标签再细分 多头1-5 空头 1-5,...等次标签
标签如果能做的够多又能忠实反映现况
感觉很有潜力用来做自动交易程式的输入资料
不知道有没有人对此有研究的?
欢迎讨论!