停损的部分，这里有两点可以分享
1. 不要陷入X%停损的陷阱
有些人根据经验觉得5%容易被甩掉，改用10%。使用一段时间之后又觉得10%容易砍在
阿呆谷。于是找高手询问停损设几%好。这是个错误且难以验证对错的思路，因为停损的
设计必须搭配你的进场和其他出场策略，三者一起设计才对。
2. 建议用逻辑进行出场
举个简单的例子，在均线黄金交叉+MACD转正的时候认为是多头格局，可以进场。那出
场可以怎么设计？可以是营收公布不如预期（因此预期将破坏多头格局）、可以是均线死
亡交叉，多头格局终结的时候出场。为什么建议这样设计停损呢？因为逻辑明确，当设计
得不好时才比较好检讨。
至于固定%数停损或是移动停损，并不是说不要设定，而是建议当作最后关卡，只要碰到了
，无论后市如何先砍再说，至少保留再战的空间。
另外上一篇大大提到追高的测试，蛮有趣的。
这里刚好前阵子有做个蛮直观的追高测试。
我使用的是2008年到现在的所有上市柜股票资料
我的测试步骤是：
1. 每天把前一天上涨超过2%、价格在5日均线以上的股票捞出来
2. 如果今天开盘跳空超过2%就追进去
3. 统计被程式追进去的这些股票的日内价格变化
统计结果如下：
开盘跳空幅度 平均向上空间 平均向下空间 平均(收盘-开盘) 平均当日涨幅
2 ~ 3% 0.0243 0.0313 -0.0077 0.0165
3 ~ 4% 0.023 0.0337 -0.007 0.0272
4 ~ 5% 0.021 0.0377 -0.0077 0.0366
5 ~ 6% 0.0148 0.039 -0.0093 0.0447
6 ~ 7% 0.0041 0.0386 -0.0152 0.0507
*平均向上空间: 当日从开盘价上涨到最高价的平均涨幅
*平均向下空间: 当日从开盘价下跌到最低价的平均跌幅
*平均(收盘-开盘): 负值表示收盘价比开盘价低，也就是收黑K
*平均当日涨幅: 最终单日涨幅。这部分有进行还原权息调整。
两个结论:
1. 可以发现，如果这时候追进去，当天收盘价平均而言会低于你的进场价约0.7 ~ 1.5%。
2. 当天平均上涨的空间明显比下跌的空间小，也就是追高进去，平均而言容易被往下甩。
不过，这两个结果在2018年开始趋缓了一些:
追高之后的当日收盘平均而言很接近开盘价。平均上涨空间仍然是小于下跌空间，但比较
对等。
最后总结:
这里定义追高是: 价格高于5日均线，前一天收高，今日又跳空往上
追高的结论是: 平均而言，当日收盘价低于开盘价。代表其实不用太急着追...
至于追高之后，多摆几天有没有赚头，又是另一个故事了...