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案情恐怕并不单纯的中行爆仓
今天研究了美国原油期货收负这件事，
晚上看到这篇文章，
觉得当中或许另有蹊跷，
看起来在结算日前提早一周转仓是业内的常识，
工行跟建行的同业都转了，就只有中行还拿着，
以风控观点，
在原油期货价格不断下探之时也应该要强制平仓才对，
结果中行的多单在最低价-37.63被结算，
最后是要中国的散户补钱.......
回头来看，
会出现这样的破盘价很有可能就是中行自己的满手多单在疯狂找交易对手导致的，
而且又没能把手中的现金交割商品（ＱＭ）转仓为隔天才结算的实物交割商品（CL)，
或许这是中行原油宝的原始设计．
有意思的事，中行的这个低级错误，
发生在库欣的储油设施空间即将不足的这个罕见时刻，
也就是说在期货价格暴跌时有能力进场捡便宜的，
就只剩下恐怕为数有限握有储存空间的当地油商了.......
如果这少数人合谋跟中行的操盘手搭上线，
让中行ＱＭ多单自己砍自己，同时放手让ＣＬ一起跳水不要进场，
这也就是4月20日那天期货市场上演的戏码，
最后就可以一边先布好大量期货空单，一边去割中行客户的韭菜了，
大赚特赚．
如果我想的这个阴谋论为真，一定要有人来出书兼拍纪录片啊．
我也好奇中行的操盘人是否会就此负起责任离职（退休）了呢．