2/7收盘后
台指期2月契约未平仓量 76980口
加计小台后未平仓量为 83575口
00631L 元大台湾50正2 613口
00632R 元大台湾50反1 -20700口
00663L 国泰台湾加权正2 90口
00664R 国泰台湾加权反1 -957口
00675L 富邦台湾加权正2 96口
00676R 富邦台湾加权反1 -402口
上述ETF加总为 22858口，除以 83575口，比例是27.35％
A50期货2月契约未平仓量 667783口
00637L 元大沪深300正2 104700口
00638R 元大沪深300反1 -2690口
00655L 国泰中国A50正2 29084口
00656R 国泰中国A50反1 -1098口
00633L 富邦上证正2 66211口
00634R 富邦上证反1 -2556口
上述ETF加总为 206339口，除以 667783口，比例是30.89％
这些比例算出来后，让我吓了一跳，真是有够高的
这些期货ETF每天收盘前会调整，有心人士就有办法坑杀ETF
举例来说，若2/10台股收盘下跌1％
元大台湾50正2需要卖出 7口（613→606）
元大台湾50反1需要卖出 207口（-20700→-20907）
6档ETF收盘卖压是228口
若2/10新加坡A50期货下跌3％
元大沪深300正2需要卖出 3141口（104700→101559）
元大沪深300反1需要卖出 80口（-2690→-2770）
6档ETF收盘卖压是6190口，除以667783，比例是0.0092％
据说实务上的调整是收盘前一小时就开始慢慢调，不会在最后一分钟灌
但是长期日积月累下，期货ETF扣血很严重，尤其是商品期货
3月轻原油 430469口
元大原油正2 36953口，比例8.5％