大家好，小弟又来了
为什么隔了这么久又跑出来
因为今天实在是太有趣了
不得不出来再次谈谈富邦VIX
最近因为G20老川跟老习两老握手
美股创新高，连带恐慌指数一路下杀
但我们富邦VIX却又再次发生同样的事
就是溢价!!!
https://imgur.com/bkHuaGz
根据富邦投信的报价，截至1900前富邦VIX还溢价7.54%
有在观察的朋友应该都知道最近都这样
但奇怪，明明外资应该可以空现货然后到富邦以净值买入回补来套利
为什么都没有??我只能合理怀疑…富邦VIX不给套利
至于原因…只能请各位高手帮我解答
溢价有什么影响呢?
最近因为溢价大量的融券空单出现，融券从几千张飙升到目前36万张
但价格依旧坚硬
有趣的来了，今天公布非农数据美股急跌VIX急拉
https://imgur.com/J7tyWjW
如果依照目前状况，理论上应该礼拜一大涨个5%~6%
但实际情况呢?我猜应该是小涨个1%甚至是跌的
原因就来自于溢价还有7.54%
这涨幅无法弥补溢价
结果是什么?因为溢价放空的人没赚到
反而还要担心标借，甚至被轧爆
那做多的咧?因为买到盘子价所以也没赚
那谁赚?就是不愿意让市场机制会复正常的富邦
发行机构有义务让商品反映真实价格
但却放任溢价横行
解决方式却是在即时净值上面写小心溢价…
VIX的ETF本身就是很多眉角的商品
富邦搞了个溢价更是奇杷…
也许真的富邦无能为力把价格恢复
如果是这样…就如我从Part1标题就写的
富邦VIX会倒多少人?