有些人当冲很看重tick的价差
就想到这个案例
纽约轻原油
大的1跳＝1美分＝10美元
小的1跳＝2.5美分＝12.5美元
然而在契约乘数，大的是小的2倍（1000、500桶）
黄豆、玉米
大的1跳＝0.25美分＝12.5美
小的1跳＝0.125美分＝1.25美
契约乘数大的是小的5倍（5000、1000英斗）
有点难理解的设计（选择权也不一致）
小黄豆小玉米是实物交割，小原油则是现金交割
小黄豆小玉米的价差虽然比原型小，但造市挂单比小原油差
大原油的波动很剧烈，小原油价差放大2.5倍，应该有利造市
其他如大日经/小日经、大标普/小标普