找到一种方式
回测二十年
设定停损停利点
考量手续费和滑价后
发现期望值是正的
而且获利是稳定的 分散均匀
不会过度集中在少数点
这不就是一个好的交易方式吗
但这样还是有一堆人说程式交易是假的
很好奇那样人的论点是什么
整段历史回测的交易纪录都摊开来看了
如果你真的这样下 不就是会产生这样的结果？
有人会讲历史操作不代表未来
那难道你现在的操作就代表未来了吗
举个例子 补习班模拟考
有个每次考下来落点都在台大的人
我们说以考试技巧而言
他上台大的机会相当高
但你却说大家在胡说八道
因为模拟考是假的 不是真的考试
靠邀勒 大家听下来不会觉得这个人说法很蠢吗
但这不就是打死不相信程式交易的人的讲法
-“过去不代表未来”
所以对程式交易持反对派的人论点到底是什么？

程式交易有它的用处 如果没用那投资用飞镖射不就好了 任何经验都是有可能模组化 但并非所有经验都能禁得起时代的变迁

钱不多，玩这个很累的@@ 话说那位好尔是不是我认识的那位@@