[请益] 随机漫步什么时候适用于市场啊? davidwales PTT批踢踢实业坊

[请益] 随机漫步什么时候适用于市场啊?

楼主: davidwales (cluster) 2018-06-01 14:42:28

市场随机漫步理论
有一些数值预测结果可以运用
像是 <X>=0 <△X^2>=4Dt ; D是扩散系数, t是时间
如果把股价扣掉无风险利率+系统风险溢酬的部分
假设9%
这样重新调整过后的股价, 有点像把股价的原始值减掉9%
那这个新的股价,不就满足随机漫步了吗?
(有点像重设一个原点, 让股价变化是一个随机漫步的状态那样)
有人曾经这么想过并用来套利吗?
感谢!

作者: D0128431 (运气小马) 2018-06-01 14:43:00

这问题是大学生程度吗...

作者: HenryLin123 (HenryLin123) 2018-06-01 14:43:00

9%这数字我看过...

作者: echw (哈哈哈) 2018-06-01 14:44:00

我小学生看不懂这公式

作者: LKJS (LKJS) 2018-06-01 14:46:00

早就用这招赚两台国产车了

作者: hmcedamon (day蒙) 2018-06-01 14:48:00

你只需要骰子不骗你

作者: hectorhsu (The Hector) 2018-06-01 14:51:00

市场上不会有显然的arbitrage，你实际尝试就知道了

作者: yss6003 (秘密) 2018-06-01 14:51:00

楼下麦克杰克森(?

作者: kuarcis 2018-06-01 14:52:00

你知道风险溢酬不能这样估就好然后你先假设了股价是时间序列但是这件事情对吗 0.0

作者: a98987605 (美男) 2018-06-01 15:04:00

论文自己写啦不要一直换帐号

作者: gacia71007 (Brian) 2018-06-01 15:07:00

月球漫步

作者: deii (仙女什么是爱的场景?) 2018-06-01 15:10:00

跳电无网络时

作者: ethan0419 2018-06-01 15:15:00

梦里什么都有

作者: SweetLee (äººç”Ÿå¦‚æˆ²) 2018-06-01 15:23:00

我真的很想知道你是什么学校的

作者: a51062004 (北极熊) 2018-06-01 15:27:00

算到疯了?

作者: Terry698 (98593955) 2018-06-01 15:35:00

壁虎漫步

作者: shyann (zzz) 2018-06-01 15:44:00

随机漫步没办法套利

作者: ast2 (doolittle) 2018-06-01 16:00:00

只知道吊书袋是赚不了钱的

作者: ericjaing (ericjaing) 2018-06-01 16:18:00

等你口袋满满的就能随机散步到外太空了，前提是你要先了解，股票是人为的随机，而不是即兴的随机就像蠢蛋数绿豆，风不吹手不抖，豆不散，这风跟手啊！

作者: ray308 (ray308) 2018-06-01 16:44:00

自己的论文自己做

作者: reon (Traveler) 2018-06-01 20:28:00

股市根本不是随机漫步~~这根本就是错误的

作者: Petrovsky (Never say never.) 2018-06-01 23:23:00

推楼上

作者: summercat (summercat) 2018-06-02 16:47:00

这是假说...

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