市场随机漫步理论
有一些数值预测结果可以运用
像是 <X>=0 <△X^2>=4Dt ; D是扩散系数, t是时间
如果把股价扣掉 无风险利率+系统风险溢酬的部分
假设9%
这样重新调整过后的股价, 有点像把股价的原始值减掉9%
那这个新的股价,不就满足随机漫步了吗?
(有点像重设一个原点, 让股价变化是一个随机漫步的状态那样)
有人曾经这么想过并用来套利吗?
感谢!
作者: D0128431 (运气小马) 2018-06-01 14:43:00
这问题是大学生程度吗...
作者:
echw (哈哈哈)
2018-06-01 14:44:00我小学生看不懂这公式
作者:
LKJS (LKJS)
2018-06-01 14:46:00早就用这招赚两台国产车了
作者:
hectorhsu (The Hector)
2018-06-01 14:51:00市场上不会有显然的arbitrage，你实际尝试就知道了
作者: yss6003 (秘密) 2018-06-01 14:51:00
楼下麦克杰克森(?
你知道风险溢酬不能这样估就好然后你先假设了股价是时间序列 但是这件事情对吗 0.0
作者:
deii (仙女什么是爱的场景?)
2018-06-01 15:10:00跳电无网络时
作者: ethan0419 2018-06-01 15:15:00
梦里什么都有
作者:
SweetLee (人生如戲)
2018-06-01 15:23:00我真的很想知道你是什么学校的
作者: Terry698 (98593955) 2018-06-01 15:35:00
壁虎漫步
作者:
shyann (zzz)
2018-06-01 15:44:00随机漫步没办法套利
作者:
ast2 (doolittle)
2018-06-01 16:00:00只知道吊书袋是赚不了钱的
作者:
ericjaing (ericjaing)
2018-06-01 16:18:00等你口袋满满的就能随机散步到外太空了，前提是你要先了解，股票是人为的随机，而不是即兴的随机就像蠢蛋数绿豆，风不吹手不抖，豆不散，这风跟手啊！
作者:
ray308 (ray308)
2018-06-01 16:44:00自己的论文自己做
作者:
reon (Traveler)
2018-06-01 20:28:00股市根本不是随机漫步~~这根本就是错误的
作者: Petrovsky (Never say never.) 2018-06-01 23:23:00
推楼上
作者:
summercat (summercat)
2018-06-02 16:47:00这是假说...