※ 引述《TigerLily ()》之铭言：
: 不知道有没有人发现这支ETF有盲点
: 就是他是用每月期货来决定股价
: 但期货转仓的时候，点数都会减少
: 所以这支只会越来越下去
: 像现在大盘指数=去年9/11的指数
: 但50反却少了0.4元=3%
: 这样可能十年后就会剩不到十元
: 所以一年至少可以赚到5%~10%的报酬率
: 所以用这支做空是不是最好的套利手段?
: 还是有人要建议元大改用加权指数来计价吗？
: 才能避免被人用来套利
其实你只要问自己，要是不持有台指期空单，那他要怎么空台股？
1.融券0050不可能，没那么多券
2.空0050期货应该也没好到哪
还有你去看台股所有的反向ETF的内容物，你会发现全部都是持有台指期。
不管它叫台XX反，还是蓝筹XX反都一样，全部都统称为台指期反，你不过只是花钱请别人
帮你下空单而已。
要是要像你所说的追踪加权指数的话，因为加权指数本身是不能交易的，那ETF怎么买卖
。
唯一能解决你所说的问题只有ETN了，类似债券的商品。
有兴趣可以看一下我一百年前Po的文 #61663