※ 引述《hrma (资深象迷)》之铭言：
: 推 callTM: 股版带来欢乐...新年快乐 哥免费教一招 covered call + be 02/16 00:40
: → callTM: ar spread 不用谢了 02/16 00:40
: 推 XDDDpupu5566: 3楼教的在2/6台指选会大赔喔 ㄎㄎ 02/16 04:11
: 推 callTM: 请问怎么赔？你484看不懂嘻嘻 02/16 04:33
: 推 XDDDpupu5566: 怎么赔？op板系列文已经比葡萄还大串 嘻嘻 02/16 04:34
: 推 callTM: 你要不要赌请这串的人吃鸡排？ 我感觉你不只不知道covered 02/16 05:00
: → callTM: call 是啥....也不知道 bear spread 是啥。 觉得有点可怜 02/16 05:00
: → XDDDpupu5566: 你比较可怜，装懂很会 02/16 05:13
: → XDDDpupu5566: 现货/期货多单+sc就covered call也能说嘴 02/16 05:14
: → XDDDpupu5566: 却不知道op板发生的大事，可悲到不行 02/16 05:14
: → XDDDpupu5566: Bear spread在那天把你抬出去叫妈妈 ㄏㄏ 02/16 05:15
: → XDDDpupu5566: 自以为很懂哩 02/16 05:16
: 推 callTM: Lol bear spread 02/16 05:26
: → callTM: 会被抬？笑死人你是用融资在做避险吗？ 股版真的是笑死我 02/16 05:26
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虽然好像大家一面倒觉得callTM的说法是错的 但我想提醒一下
他提的策略只要"准备充足的保证金" 就算遇到2/6那种行情也不会出事
那天会被抬出去的肯定不是避险 而是在做超高杠杆投机
而且是在压路机前面捡硬币那种
台指选卖方50万一口算几乎没杠杆 25万一口算一倍
17万一口算两倍 会被抬出去的应该都超过三倍杠杆
反正不管做什么策略 都先想清楚可能遇到的最差状况 用这个状况做风险管理
这是319枪击案下一个交易日开盘前期货挂市价卖结果出不掉的受灾户血泪建议

50万理论上是指卖P吧

wintree那天保证金够一样被砍出去 那天暴露很多实务问题

做垂直价差为什么要准备足够的保证金我实在不懂，都牺牲了预期获利，等价交换很合理

是啊 有人做的是要付出权利金的买方价差单 结果还被砍仓 真的是很冤

不用市价计算风险，就等于券商帮你扛盘中风险，有那么好?

市场会教你一切那天会被抬出去的绝对超过10倍杠杆

垂直价差是有啥风险好扛请教一下？原PO的讲法跟出包的期货商讲法一样啊，就死抓着25不放我注明一下是纯价差喔，不是开SPAN有五花八门的部位做一组买方价差假设11600/11500，扣成本最多赚个几十点，一组要放个五万十万，这种状况谁要玩？垂直价差还砍，不改之前我肯定缩部位啦，我相信很多人一样的想法，看期交所和券商比较急还是我们下单的人我做价差部位搞到盘中要补钱，奇柠子很不爽，年后准备找国票的来开户

只是不知道要怎么不砍? 这是流动性问题 判断标准会很大

每家的规矩不是都一样ㄇ

纯垂直价差跟市价怎么涨跌一点关系都没有，结算只会有一个价位

期权咖不杠杆 等于要他们命

快点，谁能跟我解释垂直价差券商要扛什么风险的？我好期待

券商又不能拿你的一组价差去市场交易 他还不是拆两笔不砍你结果价格回不去那不就券商风险?

价格会回不去？不要笑死人了…你是跟我说结算价会有两个以上？

我是不知道券商会不会有本身的部位亏损问题啦? (结算前)

所以你放到结算了?

但一般金融机构不都会有相关财务比率等等必须揭露合格的数

价差部位跟流动性也是一点关系也没有讲一些没SENSE的话，被电刚好而已

你根本就没看我说的阿 没长眼就想讨论是目__?

垂直价差要 口数1:1对锁 到期日一样 帐户没有其他部位完全符合上述条件,没有符合又低于25%券商一律照砍如果都符合条件还会被砍,那真的快换个券商吧

你有sense 你赔钱 好棒棒

哇噻 棒棒赞赞 过年战战，而且楼上也没sense ，他补够钱是没赔钱的，帮战一下脑补别人赔钱很够赞战

我有跟几间有下单的期货商确认过，他们只认25，其它不认。其中有比较有sense的会跟我说砍垂直价差的确不合理，但那天就是后台把低于25的挑出来，太多了还要排队砍，没办法细看部位没sense的就是一直抓着25要跟我辩。我又没有被砍单只是想问清楚他们怎么砍的

以后教科书会多一节叫垂直价差要注意作业风险XDD

别对市场喊冤，都是别人错的观念只会毕业。

各位先进 可以接受选择权的隐含波动曲线吗

卖C理论上风险无限

mecca是对的!不过风险也没到无限 顶多就是每个履约日都涨停的风险而已!说错~是卖出日到履约日

条文我知啊，死的条文拿出来说嘴。反正不改量就是会掉，掉的话跳脚的不是我就跟恶法亦法。他照条文走，OK。对不对或日后会不会改是另一回事。盘中风险值破百我就先补钱不会去跟他争论。事后论这事的对错，拿原来的条文来嘴一点意义也没有什么叫迂？这就见识到了这条文这么屌的话有本事把违约的全告下去，把人家财产假扣押，笑你不敢啦现在有多少官司要打，要花多少人身财力，等著看戏官司打完我看你改不改，不改跳脚的看是谁

有个疑问:谁会跳脚?为何跳脚~大不了不要玩而已

这种简单的程式设定不用我教吧。就算用最烂的hardcode解法也是容易的要命户头中只有垂直价差的标记一下，扫风险指标25的时候，if not标记再往下处理垂直价差放著不动有啥风险有谁能开释一下？抓着权益数这种死脑筋永远解决不了问题这次的事期交所不改或是期货商不聪明点解释的话，量往下掉我等著看你要不要处理，不处理也OK，赌场不是只有你一间。不过营收往下掉在每间公司都是第一优先会处理，这么屌你期交所和期货商都不要动作，不过我看很难啦

他在说的是bear put spread以他脑冲个性应该会做超多口2/6还是会有事不过2/6状况真的大bug如果主管机关跟期货商要因循苟且会很多人不敢像以前那样做庄成交量一定掉，这我同意蛇大(补一下：他是指请鸡排小丑)

没关系啊 反正有不会砍的期商，慎选就好了

麦克风大谦虚了，我还记得2/6那天你收了两百万

推文看了只能说麦大人真好