※ 引述《bluecadence (random walk)》之铭言：
: 很多物理理论真的非常有趣令人着迷，也非常多人想把物理上的理论
: 应用到股市。要把物理理论移植到经济学或股市，要能适用的话，至
: 少在抽象或数学的层次上，你要可以证明两个看似截然不同的系统，
: 其实是等价的，或者非常近似。 我没有要评论某种物理理论是否能
: 广义的推广到股市系统。只是我觉得你看了很多的理论后，是不是应
: 该自己动手去算一算，不要看了一些论文的结论就似是而非的进行无
: 限推论。不是说不能揣测推论，但最好不要人云亦云。用你开始信仰
: 的理论，动手去算看这个世界，真的是照你信仰的理论运行吗?
: 如果你动手算过，你就会知道大部分的股市/股票价格，的确非常接近
: 布朗运动/随机漫步模型。没错，也有不少的例子的确偏离随机模型。
: 但其实很多人都还没搞清楚股市的随机漫步到底在讲什么，只是看到股
: 票一直涨，或股票一直跌就说，阿股票根本不是随机漫步。我建议你从
: 定义开始，动手算。
: 你提到的 Hurst exponent, 你更应该算看看。随机布朗运动的 H = 0.5
: 然后你提到的碎形"有记忆的"碎形布朗 H 大约等于 0.72。
: 拿台积电 2007 年至今的每日收盘价来算，你可以看到台积电的 daily
: log return (你也可以用 daily return 算，没差多少)，基本上就是
: 符合 random walk 模型 (它的 mean = 0, sdev = 0.017, H = 0.499)
: 如图 (红色线为 daily log return)
: http://imgur.com/4qEEfqx
: 另外 log return 的 histogram plot
: http://imgur.com/hr83BjX
: 的确有偏离 H=0.5 值较多的的股票，你自己算看看吧 :)
: 然后如果你信仰碎形布朗，那就想办法用这些东西从股市赚钱，
: 希望你成功。
过年没开盘无聊，查查东西翻到这篇
不是想拿来鞭尸，毕竟这里是“学术性质”的板
大家讨论讨论
我很好奇为什么GG明明是长期上涨的股票，平均log return怎么会是0
我就实际抓了GG资料来算一下，sdev跟原po算得差不多
但是mean是0.00063398
hmm...不是很小就可以当作0啊
如果年化的话(250天)也是0.1585
15.8%不是小数字捏
不过还是钦佩原po的用心
比起随机漫步我比较相信混沌理论啦
股市有时是随机的，但还是有某种自我相关性
过年嘛，欢迎大家讨论，不伤和气即可，有盲点也请各位不吝提出