[请益] 选择权的历史波动率

楼主: wim95202 (大树)   2017-11-18 12:50:27
各位股神大家好
小弟最近在研究选择权
其中有个历史波动率
自己算后发现自己的答案跟yahoo的看股软件差很多
我用2016年1月-12月台期指近一个月的收盘价下去算20天的波动率,年度化用256天
算出来的答案11/17是9.07%左右
但软件上显示5.65%
虽然说波动率会因为采用资料的不同而不同
但差4%多让我怀疑是不是有问题
想请问各位股神这样是否是正常的
另外想知道yahoo的历史资料是用哪一个区段的
完全不知道区段让我有些不安
如果有大神愿意分享自己的资料区段就万分感谢了(虽说不太可能就是了)
作者: transcend789 (阿雄)   2017-11-18 14:30:00
但是FJ可能会7pupu 最讨厌期权咖惹 猜涨跌
作者: feelingdupom (空军)   2017-11-18 12:55:00
楼上,原po都说是用期指算了,怎么会是隐波原po,把你完整的计算方式写一下,也许会有人知道怎么了

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