楼主:
f50903 (f50903)
2017-10-09 17:49:53※ 引述《HAT911 (阿辉)》之铭言：
: ※ 引述《ilovestudykk (kkk14k)》之铭言：
: : 最近看到群组讨论多少钱退休才够
: : 有个人提出1000万放在股市上
: : 在加上一些生活备用金 大概几百不等
: : 就足够退休
: : 有点好奇
: : 有人这样敢在这样的模式下退休吗？
: 如果有1000万 可以的话找个5到6档殖利率有6%以上的标的 平均分配
: 这样每年就60万上下可用 平均每月有5万可用
: 再加上原PO的条件还有个几百的备用金
: 如果没什么太大的生活开销 过个退休生活应该没什么问题
: 不要在大都会生活绰绰有余吧
: PS:当然这是在外在环境没有太大的变动下
我闲著无聊就回测了一下存股策略会有什么样的结果
因为台股的平台太少，我懒得重新 coding, 就用美股来做回测
期间:2003／01／01～2017／10／05
策略概念是这样:
每个月投入500美金，也就是定期定额
投入的资金怎么分配呢?
先找出每日交易量排名前20%大的股票，避免流动性风险。
再从这些股票中，筛出市值排名前10%大的股票，存股策略不就是要稳健吗? 总不能买些pen
从这个股票池中，我分成三种情况，
1. 殖利率前5名，每个月每档投入100美金
2. 殖利率前10名，每个月每档投入50美金
3. 殖利率前25名， 每个月每档投入20美金
结果如下，
1. 殖利率前五的
http://i.imgur.com/Y4owb2x.jpg
回测没含股利收入，只有按照股价净值来跑，如果每月投入500美，过了14年，总净值会变40020美
风险却远大于指数，就看看金融海啸那时候，整个净值赔掉86%
就算之后回来了，你那时候的心理状态能承受?
2. 殖利率前10名
http://i.imgur.com/iOx9Gg3.jpg
跟指数也是差不多，最大亏损却会让你想跳楼
3.殖利率前25名
http://i.imgur.com/JG4IXhq.jpg
这次最大亏损才24%能忍受了
但是存了14年，不含股利你也只拿到15539美金 ，给你算股利进去好了，每年给你5%复利计
最后大概是变成30000美金左右。
简单来说呢，存股策略要到风险能够忍受的程度，分散程度起码要25档股票，
但是你14年来每个月定期定额15k台币进去，最后含股利大概只拿得回90万台币…
台股我是不知道，但是美股玩存股就是被大盘屌打而已