小弟第一次在板上发文
股版好像很多人不太了解个股期的合约规格与损益计算方式
所以来帮大家解题一下
这张图看起来是永丰eleader软件
平仓数: 922 来回总口数是1844
手续费: 27660 单口手收27660/1844=15
交易税: 9220
看图下方就会知道他做的是TPK个股期08月份
当天市场爆量10330口(期交所公布的总口数是来回算1口,其中922口是他做的)
8/8当天最高最低价分别是130到120
我们用"125"来计算一下税的部分
1口个股期=2000股
若1口个股期股价125 总合约规格是250000
期交税: 250000*(2/100000)=5块
期货的税是买进卖出各算一次 所以1844*5=9220无误
因为此例子刚好是因为用125算才会是5块
实务上若非整数也会四舍五入 暂时还不知道他进出的价格
但12X上下的价格平均起来应该差不了太远
交易损益: 802000(尚未扣成本)
802000/单边922口= 单口来回约赚870
以个股期来说 大概是平均单口来回赚了870/2000股=0.435点
TPK一跳是0.5点 所以他是属于极短线进出的当冲者
不用怀疑 极短线一口可以赚1个tick就算ok了
至于保证金部分
个股期一般是收取总合约规格的13.5%
但TPK因为波动比较大目前属于级距2的所需保证金要16.2%
若用今天的价格120去计算 1口个股期保证金约要120*2000*0.162=38880
那张图的最下面有作者漏涂掉的地方..
他最后一笔删单纪录是50口
所以他至少保证金要有两百万以上在冲(当然可以多放几倍保证金比较安全)
总结 这个对帐单看起来没什么问题
以个股期的口数来说 这位可以算大户级的了
※ 引述《ttmango (smartmango)》之铭言：
: 晶明：单一股期口数爆走的一天
: 今天特别发表这篇,目的是用来纪录自己新的里程碑,成交笔数以及成交口数均创下新高的
: 数字.
: 个人交易股票期货商品以来,一直在寻求如何将风险降到最低,同时将获利提升至想要达到
: 的水准,也就是说低风险高报酬的样貌,随着成交口数的放大今天的交易似乎有达到我这样
: 的想法,或许在各位的认知上,要达到这种样貌几乎是不太可能的,不过我自己心中已经有
: 了答案,这的确是可达成的.
: 我认为在交易这条路上,大家或许跟我一样都曾经历过风风雨雨,曾经风光大赚,也曾经大
: 赔想离开这个市场,但终究最后还是不离不弃持续在这个市场打拼的各位,希望大家都能找
: 到最适合自己的操作之路,我似乎找到了,你呢?加油囉.
: 损益贴图及出处
: http://www.wearn.com/bbs/t917928.html
: 请问有人知道他是怎么办到的吗？