既然你诚心诚意的问了 虽然我不是可爱又迷人的反派角色
但是我看到有人拿围棋跟股市比较 所以回一些自己的心得
先说结论
有能力的交易者不需要担心人工智能或机器学习
把那些东西看成进阶的技术分析用来辅助交易即可
最重要的价值是 自动化策略的执行精细度会进步
像是测试520 菲比斯 凌波微步 自由人...
要把交易者的想法真正实作到市场上 这些新技术会有帮助
然后就可以在全世界24小时交易 这才是价值
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关于股市交易策略的学术论文格式 我觉得以经非常成熟
所谓的机器学习与人工智能交易股票的论文 就只是换个新噱头
就像业界行销的时候加个大数据 云端 价銭就能变3倍
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要从巨量的历史交易数据去拟合出参数 目前的技术应该不是困难的一件事
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但这个模型的数学型式就非常关键了 你已经说出最重要的事
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关于你的问题 对 没有这样的普适性理论 至少没有类似F = ma的理论
从财报 从经济 从人类行为 学术界当然有提出理论 也有成果
但是用来制定交易决策问题都相同 有时候准有时后不准
也就是说拟合参数的数值技巧在未来也许会有更新更强的技术
而金融市场和股市的会不会有确定性的模型? 没人知道 我觉得不会有
有人提到股市的随机性
目前的论文主流看法，介于随机与非随机之间 我觉得是这样
有人拿围棋与股市比较
围棋的复杂度比股市高，所以股市交易比玩围棋更容易 我不认为是
应该说从技术分析的角度 分析台股指数型态比分析围棋盘势容易
台股指数看盘时间必定往前 价格上下不确定
围棋盘势发展 上下左右都不确定
但如果跟整个金融市场相比围棋的复杂度就远小于金融市场
围棋的棋盘是固定的 规则也是固定的 虽然复杂度真的高
金融市场或股市的变因实在太多
某国射飞弹 用飞机撞大楼 大海啸淹你核电厂
发生大地震 大缺水大洪水 大停电 央行升息...
上面的东西都会影响股市 而且还有内线问题
我以台指期价格为例 台指期与台指有高度相关性
上面提到的理由都会影响台指 但假设没有上面那些问题
台指期的价格是期交所搓合买卖方的报价所得
而每个能下单的台指期交易人都能影响最佳5档买卖报价
有些人是大户有些人是奈米户所以影响力有高低
但是一堆奈米户集合在一起影响力也会变大
下市价单可以类似插队抢先成交
所谓的技术分析或者很厉害的机器学习多数针对成交价
有些人用的还不是Tick而是K线
有人会分析最佳5档或者更多档报价
但是下限价单是可以抽单或者再下其他价格
我也可以都用市价单进出 让自己的单不进入买卖报价中
机器学习或人工智能有多厉害 能掌控上面的所有变量吗?
这些技术对交易会有帮助 但有其极限
※ 引述《lovepork (我爱猪肉不爱牛肉)》之铭言：
: 我自己本身没有做股票投资
: 但因为我研究方面会接触许多机器学习的技术也常会看一些相关的文章
: 目前学术领域
: 使用类神经网络从data 去作参数拟合技术已经非常成熟了
: 如果能找到一个好的理论模型
: 要从巨量的历史交易数据去拟合出参数 目前的技术应该不是困难的一件事
: 但这个模型的数学型式就非常关键了
: 一个好的或是不好的理论模型对于你的参数拟合结果 都会产生颇大的影响
: 想请问 目前金融市场和股市 是否是欠缺这样一个普适性的理论模型?
: 而不是在于拟合参数的数值技巧上 (大数据 人工智能等等)呢?
: 能不能讨论一下?