※ 引述《ak472521569 (007)》之铭言：
每天嘴一篇纾压
讲两件事
第一是Fishing没有意义
推一下model就知道用过去数据算出过去的正报酬有无限多种组合
某次大家在PK用ML跑optimalization跑出超过1000%的年报酬解
看那个rule结果 只能说最好你相信未来会这样重演啦
说穿了就像同样在预测气象
一个跑完回测跟你说落叶落下来了 秋天到了 天气会变冷
跟一个用天文学+气象学 给你天气预报 你敢相信前者?
第二件事情 就是送给你一点指标去Fishing啦
Harvey 2016 [1] 帮你Fishing完了，从1967年开始一堆人跑任何指标去搞
整理了400个东西(总体数据/财务数据/价量/等等的)让你去预测报酬，
随便抓几个线性组合 平均报酬率要搞上100%回测都可以非常轻易做得出来啦
没学过其他东西 不会抓资料? 纯技术分析的话 Han 2013 [2] 也帮你列了一些好用的
filter 啦，自己去爬文吧
赚不赚? 回测当然都赚阿
金主会相信讲不出来背后原理的交易规则 除非他傻了
[1] Harvey, Campbell R., Yan Liu, and Heqing Zhu. "... And the cross-section of
expected returns." Review of Financial Studies (2015): hhv059.
[2] Han, Yufeng, Ke Yang, and Guofu Zhou. "A new anomaly: The cross-sectional
profitability of technical analysis." Journal of Financial and Quantitative
Analysis 48.05 (2013): 1433-1461.
: ※ 引述《citydog (小肥肥)》之铭言：
: : 目前自己写MC自动交易程式
: : 进场的大台口数永远不变
: : 当冲为主 少部分情况留仓
: : 回测10年台指tick数据 有9年赚钱
: : 胜率介于60-70% 获利因子1.3
: : 最大年报酬率234%
: : 最小年报酬率12%
: : 唯一亏的2011年那年亏损30%
: : 请教这样有具备全职操盘的水准了吗
: : 过去自己手动操作时期曾经大赔过
: : 主要都是短线的选择权当冲
: : 后来追溯都发现大部分是心理因素问题
: : 在盘中就被盘势振幅洗出场
: : 不过改用程式操作后情况有好很多
: : 盘中就是开着MC让它自己跑
: : 下班才回去看绩效
: : 但因碍于资料
: : 没办法再追溯到更早的纪录
: : 不知这里是否有以程式下单作为全职的人
: : 可以提供些建议供参考吗
: : 感激不尽！
: 真心建议 如果你是想用回测程式赚钱的
: 还是不要浪费时间,这种软件程式连结到历史价格资料,可以探讨复杂性普通的任何操作准
: 则假设性的过去绩效,例如台指期星期五收盘价，只要比上个星期平均价高1.5％我就买进
: ，会使过去出现什么绩效，如果我不满意 可以把涨幅调整为1.8％，我也可以把条件设的
: 更复杂，直到令我满意为止，这到底在干嘛？
: 这只要靠运气 我试越多次越可能找到适用过去资料的准则，一个随机序列一定会有可察
: 觉的某种型态存在。
: 我只要有耐心，我一个晚上就可以找出
: 十种过去十年，年报酬率30％以上不赔钱的系统回测操作准则。
: 不要在做这种傻事了，这只是存活者偏误