最近恰巧建立好一个自己的系统, 目前跑回测中. 刚好看到就分享一点基础概念.
交易系统简单说就是一套完整的交易策略, 必须至少包含以下几点:
1. 交易周期
看是做短/中/长. 这部分直接受到资金多寡的影响.
大资金在操作上的优势在于灵活度. 可以做短做长, 或是同时做.
小资金则大概只能偏短中期.
所以首先要做的就是确认要做多长.
2. 趋势滤网
这是当你决定要顺势还是逆势操作时必要的关键条件.
顺势的例子就是多头趋势中不做空, 空头趋势中不做多.
至于趋势的滤网要怎么选, 市场上最基本的认知就是用季线. 季线上多, 季线下空.
有些人会用更长周期的均线如年线十年线等.
每种趋势滤网都有各自的优缺点, 这在选择时就要纳入仔细的考量.
3. 进场点的判断
当你决定要交易某个商品时的一套进场策略.
这可以是基本面或技术面等等.
本身是技术面的, 就提出几个重点:
a. 学习判断支撑与压力: K线学, 形态学, 波浪理论, etc.
新手会发现K线学是最容易上手的, 因为不仰赖主观意识的判断.
b. 交易风格: 看是符合人性的突破法, 还是违反人性的拉回进场法.
以上ab融会贯通之后, 你就可以在支撑与压力附近用技术分析的方式逢回承接或突破追价.
4. 风险控管与停损
简单的说就是控制停损时对资金造成的损失.
很多交易书建议每笔交易控制在2%, 也就是停损时平均赔2%左右.
停损法很多种, 可以是固定%数, 可以是固定金额, 可以是破均线或撑压.
反正不管怎么定, 不要赔超过你自设的风险系数.
5. 出场方式
假设获利很顺的拉开后要怎么出场?
这牵扯到第1点提到的交易周期. 短周期可以是获利回吐到某个点位时出, 或是在预判
满足点就出.
技术派的大多数都采移动停利的方式. 详情请去看技术分析的书.
6. 回测与练习
当你以上五点都拟定好了, 就开始看图跑回测, 看你定的那些交易方式与逻辑符不符合
你的个性.
个人目前是跑加权指数过去25年的K线图来检测我系统的可行性.
跑回测做练习我认为非常重要, 尤其是如果想把形态学练好.
毕竟形态这东西通常都是事后论, 因为当你看出来了, 通常已经完成了.
多练习多看图, 你可能在形态走到一半时就开始有感觉了.
随着经验值得增加你进出场的点位会比死板板的技术分析还好上很多.
很多提前卡位的技术都需要提前辨识出可能出现的形态, 例如在M头右峰提前卡位而不用等
到破颈线, 抓竭尽杀盘的波段低点, 抓出货线的波段高点等.
以上是个人心得, 请高手们鞭小力一点!
※ 引述《allen0080 (漫漫长路)》之铭言：
: 各位股版的朋友与前辈好
: 我是万点allen (大 家 一 起 上 万 点 啦 ~)
: 其实我从2005年就开始买卖股票了
: 但之后很多年都是靠内线消息碰碰运气
: 书籍方面只有简单的看了几本大家推崇的经典书
: 底子非常薄，一直没有很认真的学习
: 绩效也是大赚大赔
: 目前还活着应该是老天对我比较好一点点
: 直道这两年才比较有投入时间在充实知识上
: 之后在不只一本书里都有高手提到所谓"要建立自己的系统"这件事
: 这些似乎与写程式方面脱离不了关系
: 文系出身的我实在不知道要从哪个地方，使用哪种工具
: 从哪里开始学习这些知识的第一步
: 不知道有没有这方面经验丰富的朋友可以提点一下方向
: 顺便造福有心深入的后辈呢? 感激不尽~~~~
: 最后推个上万点吧!
: 市热场钱那么多~祝福大家今年都大赚!!!!!
: 谢谢收看!