楼主:
tompi (大波动)
2015-09-01 15:52:43近来外资期货多头部位在大台有两万多口
很多消息说外资看很多云云~~~
想来分享一下外资期权部位状况(以下仅为分享，勿作为进出依据)
外资大台部位
商品名称 OI净额
台股期货 20,389
小型台指期货 (4,104)
外资选择权部位:共支出14亿元部位
http://imgur.com/70bEXPK
猜测外资期权部位 ()表卖出
履约价 9/1收盘 履约价 口数
8100 76 U5 Call (35,930)
8200 50 U5 Call (74,665)
8300 29 U5 Call 167,177
8100 345 U5 Put 51,401
8200 420 U5 Put 42,637
8300 500 U5 Put (11,134)
台指期 7834 U5 19,363 ** 大台+小台
Delta 约当3877口大台
gamma值 每点18口大台
未来损益状况 亿元
http://imgur.com/yYD5F8i
评析
整体来说外资期货市锁著选择权部位，简单计算delta中立位置为下跌104点左右
超过104点之后，delta开始转负。
整个部位目前偏涨会赚，大跌也会赚。
但别忘了外资期货会动态调整。本分析计算也以今日收盘资讯为准。