图文版：http://blog.xuite.net/pell1101/wretch/330886884
这算是非常古老的当冲方法，由Toby Crabel于1990年所提出，其著作“Day Trading
With Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout”已经绝版了，听说是
出版后作者自己买回，因为这本书中有很多不错的交易点子与想法。
基本想法很简单，假设今天期指开盘就大涨2%(约170点)，大家猜最后收盘涨超过170点的
机率有多高？统计2000-2015年的资料，只有46%的机会最后收盘会比开盘高。另一情况是
开盘就大涨2%(约170点)，开盘后又续涨60点，最后收盘涨幅大于230点的机率高达67%。
偏偏很多人交易作法刚好相反，看到开盘大涨可能不敢放空，但如果开盘后又继续涨，就
会忍不住去放空，所以最后赔钱机会就比较高。
本文运用这原理设计一个简单当冲方法，实测在台指期的绩效。
1. 每天计算期指的高低差(最高价-最低价)
2. 假设R=(过去七个交易日的平均高低差)*0.5
3. 盘中期指突破(当天开盘价+R)，则买进期指
4. 盘中期指跌破(当天开盘价-R)，则放空期指
5. 假设以期指收盘价平仓，当冲不留仓。
6. 假设每次交易成本0.03%。
以下的回测绩效图
假设没有任何杠杆效果的绩效，从2000-2014年平均年报酬约有25%(波动率约只有14%)，
但缺点是绩效好部分都集中于2008之前，2009-2014年的平均年报酬只有5%，但也算是一
种合理的顺势当冲策略，有兴趣的人，可以试着在其他股汇市场测试看看。本文提供的方
法只是简略版，如果有想更进一步了解，建议可以去找Toby Crabel那本书深入研究。