光看内文我很难准确的猜出圈大的完整预测模型，
不过为了易于讨论，就来做两种假设好了。
ps.为了书写方便，我将区间改成60天。
t(1)=历史资料起始日 t(60)=历史资料结束日 t(120)=预测日
1.从过去60天每日涨跌幅随机抽60笔做为预测线。
2.将过去60天每日涨跌幅随机排列做为预测线。
首先来讨论1的状况：
从过去60天每日涨跌幅随机抽60笔做为预测线
一次预测：从母体60笔资料中，可重复随机抽样60次。
→ E[t(120)] = average(t1:t60)*60 + 第60日收盘价。
→预测期望值=60日收盘价+60倍母体平均值
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状况2：
预测方法为母体随机排列组合。
→第60日预测结果必然等于前60日之涨跌幅总合。
→E[t(120)] = sum(t1:t60)
→预测期望值=60日收盘价+60日走势总合。
把以上两个结果做个比较─
t(120)期望值1=60日收盘价+60倍母体平均值
t(120)期望值2=60日收盘价+60日走势总合
基本上两种预测方法的t(120)期望值几乎相同。
不过结论写到这里似乎太少，所以下面再充个篇幅。
状况一的结果其实就是相当常用的60日平均线。
但通常比较不会把60日平均线直接去预测第120日的指数位置，
因为相对来说股票市场60日间的变量相当多，很难去说它是完全相同的母体。
"可能"比较适合拿来预测未来5日？趋势线我比较少研究，不能相当确定。
准确度当然也是有的，毕竟母体变化"通常"不会太快，还是有其参考价值。
至于状况二，由于是使用母体随机排列组合，因此每次的抽取之间会有交互影响，
但抽样结果总合会是定值。
也就是说使用此种方法，抽取的"过程"比结果有讨论价值。
但为何要使用"每次抽取间会有交互作用"的预测方法？可能是因为─
在某一个期间内人有连续骰出正面后，接下来骰出反面的机率会大幅提升的错误想法。
※ 编辑: Justisaac (111.248.200.35), 01/18/2015 14:15:08