我的见解是
程式交易不可能十全十美
程式A适用某种走势,程式B适用另外一种走势
当大盘走A程式走法,B程式不是获利较差就是赔钱
要赚你钱就是回推绩效最好的走势
未来走势如何?反正卖程式都赚到了,有差吗?
※ 引述《etyhgd (鸡排不切不辣)》之铭言：
: 小弟有一个小问题
: 如果写出一套程式交易经过回测
: 十五年来每年都回测出超过50%的获利
: 如果实际上都跟着程式操作
: 那最后是亏损的原因可能是什么？
: 只是想知道大部分投资人每天杀进杀出
: 为什么不买一套稳定获利的程式交易？