今早开电脑看到西德州原油期货重挫(现在跌7.5%)，口水都要流出来了。
一直以来每当油价大涨大跌，中油的油价公式就要拿出来鞭。
其中:以程式人的想法为“油价公式”除错
文:陈钟诚 （国立金门大学资工系助理教授）http://pansci.tw/archives/43082
写的比较详细多一点，但模拟价格采正弦函数实在不太能满足我，所以着手另外用
蒙地卡罗法及几何布朗运动(GBM)模式来分析。
不含税与汇率固定的简化油价公式:
P_t=P_(t-1)*(1+(CP_t/CP_(t-1) -1)*80%)
其中
P:汽油价格
CP:原油价格
简单说汽油价格随原油周价格80%变动，但是这背后有算术报酬的陷阱。
若油价数字从100，70，100变动，则算术报酬率为-30%，42.86%，
首先在直观上数字虽然回到原点但报酬率数字却不对称，若以公式调整过程为:
假设汽油价格初始为30元
step 1 30*(1-30%*0.8)=22.8
step 2 22.8*(1+42.86%*0.8)=30.62
经过了那个公式之后，汽油价格变高了2%，这似乎有什么误会~~~
如果用对数报酬率计算ln(Pt/Pt-1)则分别-35.67%、+35.67%就会对称了。
而若我们要求42.86%改为直观的+30%并且用算术报酬计算，则油价回到91元还少涨了9元。
所以口语常说跌XX%再涨XX%回到原点，答案是错的，这就是算术报酬陷阱，只有在对数报
酬下才会发生。
算术与对数报酬的差异，在变动小下仅有小数点后面几位数不同，但大的变动则差异比较
大，这要讲清楚还挺麻烦的，
结果(每一组模拟1000次)
油价五年涨跌幅 汽油五年涨跌幅 差异