Re: [心得] 美DJ与隔日台股大盘连动性实验

楼主: TKelevens (CA 94305)   2014-10-13 00:05:50
你的统计出了一个比较大的缺失
忽略了 1:45 收盘瞬间的小道琼指数
如果 1:45 小道琼 -200,半夜收在 -100
并且道琼工业指数跟小道琼没有价差变更,大盘一样 -100
那么对台股下一次开盘而言
道琼比台股前交易日收盘时上涨了 100
※ 引述《v9290026 (CH)》之铭言:
: 实验内容:DJ与隔日台股大盘连动性研究
: 实验日期区间:1997/7/1 - 2014/10/10
: DJ每日历史资料来源:http://stooq.com
: 使用工具:Excel简易统计
: 实验结果:
: 单纯涨跌
: DJ+TW+ 824 40.49%
: DJ+TW- 1211 59.51%
:

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com